유사 종목 비교 분석이란?

국내 상장 일반 ETF

TIGER MSCI Korea TR vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER MSCI Korea TR 8.5% 19.4% 0.44 -35.1% -12.6%
KODEX 200 8.6% 19.4% 0.44 -34.6% -12.1%

TIGER MSCI Korea TR vs KODEX KRX300

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER MSCI Korea TR 8.5% 19.4% 0.44 -35.1% -12.6%
KODEX KRX300 8.4% 19.8% 0.43 -34.9% -11.7%

KODEX KRX300 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX KRX300 4.8% 19.2% 0.25 -36.8% -13.1%
KODEX 200 5.0% 18.9% 0.26 -35.6% -13.3%

KODEX 코스피 vs KODEX 200

KODEX 코스피는 코스피 지수를 추종합니다. KODEX 200은 코스피에서 선별된 200개 주요 종목으로 구성된 코스피 200 지수를 추종하는 상품입니다. 시장의 모든 주식을 보유하는 것이 나은지, 아니면 선별된 시총 상위 종목만 보유하는 것이 나은지 살펴봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 코스피 6.7% 16.3% 0.41 -41.3% -11.0%
KODEX 200 8.3% 17.2% 0.48 -38.1% -10.9%

KODEX 코스피100 vs KODEX 200

KODEX 코스피100은 코스피 200 구성종목 중 시총이 큰 상위 100종목을 담은 코스피 100 지수를 추종합니다. 코스피 200 지수를 추종하는 KODEX 200과 비교하여 대형주 효과를 확인해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 코스피100 8.2% 21.5% 0.38 -36.7% -12.5%
KODEX 200 8.1% 17.3% 0.47 -38.1% -11.3%

ARIRANG 코스피50 vs KODEX 200

ARIRANG 코스피 50은 코스피 200 구성종목 중 시총이 큰 상위 50종목을 담은 코스피 50 지수를 추종합니다. 코스피 200 지수를 추종하는 KODEX 200과 비교하여 대형주 효과를 확인해 확인해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARIRANG 코스피50 5.4% 18.3% 0.30 -36.6% -12.5%
KODEX 200 5.4% 17.1% 0.32 -38.1% -11.5%

KODEX 200중소형 vs KODEX 200

KODEX 200중소형은 코스피 200 구성종목 중 시총 상위 101-200위에 해당하는 100 종목을 코스피 200 중소형주 지수를 추종합니다. 코스피 200 지수를 추종하는 KODEX 200과 비교하여 중소형주 효과를 확인해 확인해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 200 중소형 3.8% 20.0% 0.19 -56.6% -15.4%
KODEX 200 8.0% 17.2% 0.46 -38.1% -11.0%

KODEX 코스피대형주 vs KODEX 코스피

KODEX 코스피대형주는 KOSPI 시장에서 시총 상위 100 종목을 선별한 KOSPI 대행주 지수를 추종합니다. KODEX 코스피는 KOSPI 전 종목에 투자하는 상품입니다. 시총 상위 종목의 선별 효과를 살펴 볼 수 있습니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 코스피대형주 7.8% 19.8% 0.39 -34.6% -13.0%
KODEX 코스피 7.8% 19.3% 0.40 -35.4% -13.0%

TIGER 코스피중형주 vs KODEX 코스피

TIGER 코스피중형주는 KOSPI 시장에서 시총 상위 101-300위에 해당하는 종목을 선별한 KOSPI 중형주 지수를 추종합니다. 중간 정도에 시총에 해당하는 종목의 선별 효과를 살펴 볼 수 있습니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 코스피중형주 3.8% 18.8% 0.20 -53.1% -15.9%
KODEX 코스피 4.5% 17.6% 0.26 -41.3% -13.7%

KOSEF KRX100 vs KODEX KRX300

KOSEF KRX100과 KODEX KRX300은 각각 KOSPI와 KOSDAQ 시장의 시총 상위 100 또는 300 종목을 선별한 KRX 100과 KRX 300 지수를 추종합니다. 시총 상위 종목의 선별 효과를 살펴 볼 수 있습니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KOSEF KRX100 3.9% 18.8% 0.21 -35.6% -13.9%
KODEX KRX300 4.8% 19.2% 0.25 -36.8% -13.1%

TIGER TOP10 vs KODEX KRX300

TIGER TOP10은 KOSPI와 KOSDAQ 시장의 시총 상위 10 종목을 선별한 FnGuide TOP10 지수를 추종합니다. 초대형주 효과를 살펴 볼 수 있습니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER TOP10 6.1% 21.4% 0.28 -39.7% -16.0%
KODEX KRX300 4.8% 19.3% 0.25 -36.8% -13.1%

KODEX FnTop10동일가중 vs TIGER Top10

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX Fn Top10동일가중 -6.6% 21.2% -0.31 -33.7% -20.9%
TIGER TOP10 -4.5% 20.3% -0.22 -37.9% -22.3%

국내 상장 고배당 ETF

ARIRANG 고배당주 vs KODEX 200

ARIRANG 고배당주는 고배당 종목으로 구성한 ETF입니다. 배당 여부를 따지지 않고 시총 상위 종목만 편입한 KODEX 200에 비해 어떤 성과를 거두었는지 살펴봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARIRANG 고배당주 7.0% 16.3% 0.43 -51.6% -8.3%
KODEX 200 5.3% 16.1% 0.33 -38.1% -10.2%

KBSTAR 대형고배당10TR vs ARIRANG 고배당주

WISE 대형고배당10TR지수 vs FnGuide 고배당주지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR 대형고배당10TR 14.5% 22.6% 0.64 -36.6% -9.7%
ARIRANG 고배당주 8.5% 19.7% 0.43 -47.4% -8.7%

KBSTAR 고배당 vs ARIRANG 고배당주

FnGuide 고배당포커스 지수 vs FnGuide 고배당주지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR 고배당 8.6% 17.4% 0.50 -43.4% -8.8%
ARIRANG 고배당주 7.5% 18.2% 0.41 -51.6% -10.6%

KODEX 고배당 vs ARIRANG 고배당주

FnGuide 고배당 Plus 지수 vs FnGuide 고배당주지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 고배당 5.1% 14.7% 0.34 -49.2% -10.7%
ARIRANG 고배당주 5.8% 18.7% 0.31 -51.6% -11.2%

TIGER 코스피고배당 vs ARIRANG 고배당주

코스피 고배당 50 지수 vs FnGuide 고배당주지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 코스피고배당 7.4% 15.1% 0.49 -48.0% -9.4%
ARIRANG 고배당주 7.6% 17.2% 0.44 -51.6% -9.1%

KOSEF 고배당 vs ARIRANG 고배당주

MKF 웰스 고배당 20 지수 vs FnGuide 고배당주지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KOSEF 고배당 8.1% 16.1% 0.51 -49.3% -8.8%
ARIRANG 고배당주 7.0% 16.3% 0.43 -51.6% -8.3%

KBSTAR KQ고배당 vs ARIRANG 고배당주

FnGuide KQ고배당포커스 지수 vs FnGuide 고배당주지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR KQ고배당 5.5% 22.1% 0.25 -48.0% -16.6%
ARIRANG 고배당주 6.0% 18.4% 0.33 -51.6% -10.9%

파워 고배당저변동성 vs ARIRANG 고배당주

코스피 200 고배당지수 vs FnGuide 고배당주지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
파워 고배당저변동성 6.0% 15.5% 0.39 -49.8% -8.3%
ARIRANG 고배당주 6.9% 16.8% 0.41 -51.6% -8.9%

ARIRANG 고배당저변동50 vs ARIRANG 고배당주

FnGuide 고배당저변동50 지수 vs FnGuide 고배당주지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARIRANG 고배당저변동50 6.9% 14.1% 0.49 -48.8% -8.5%
ARIRANG 고배당주 7.8% 17.7% 0.44 -51.6% -9.8%

KBSTAR 중소형고배당 vs ARIRANG 고배당주

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 vs FnGuide 고배당주지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR 중소형고배당 3.5% 18.9% 0.19 -52.0% -13.7%
ARIRANG 고배당주 5.8% 18.7% 0.31 -51.6% -11.3%

HANARO 고배당 vs ARIRANG 고배당주

FnGuide 고배당알파 지수 vs FnGuide 고배당주지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
HANARO 고배당 10.5% 18.1% 0.58 -44.3% -6.9%
ARIRANG 고배당주 8.1% 20.0% 0.41 -46.7% -8.7%

KBSTAR 대형고배당10TR vs KODEX 200

시총 상위 종목 중에서 배당금이 높은 종목에 투자하는 KBSTAR 대형고배당10TR이 일반적인 지수 추종 상품과 어떻게 다른지 비교합니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR 대형고배당10TR 14.5% 22.6% 0.64 -36.6% -9.7%
KODEX 200 8.2% 19.6% 0.42 -34.6% -12.4%

KBSTAR 대형고배당10TR vs TIGER Top10

시총 상위 종목 중에서 배당금이 높은 종목에 투자하는 KBSTAR 대형고배당10TR이 시총 상위 소수 종목으로 구성한 ETF와 어떻게 다른지 비교합니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR 대형고배당10TR 14.5% 22.6% 0.64 -36.6% -9.7%
TIGER TOP10 10.5% 22.0% 0.48 -39.7% -15.1%

동일 가중 ETF

KODEX 200 동일가중 vs KODEX 200

코스피200동일가중지수 vs KOSPI 200 지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 200동일가중 3.7% 17.5% 0.21 -52.2% -14.3%
KODEX 200 7.4% 17.7% 0.42 -38.1% -12.1%

소수 종목 선별 ETF

TIGER Top10 vs KODEX 200

FnGuide TOP10 지수 vs KOSPI 200 지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER TOP10 6.1% 21.4% 0.28 -39.7% -16.0%
KODEX 200 5.0% 19.0% 0.27 -35.6% -13.3%

Kodex FnTop10동일가중 vs TIGER Top10

FnGuide TOP 10 동일가중 지수 vs FnGuide TOP10 지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX Fn Top10동일가중 -6.6% 21.2% -0.31 -33.7% -20.9%
TIGER TOP10 -4.5% 20.3% -0.22 -37.9% -22.3%

SOL 200Top10 vs TIGER Top10

KOSPI 200Top10 (동일가중) vs FnGuide TOP10 지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SOL 200 Top10 -4.3% 21.0% -0.21 -28.5% -15.5%
TIGER TOP10 -2.2% 20.6% -0.10 -31.7% -16.7%

SOL 200Top10 vs Kodex FnTop10동일가중

KOSPI 200Top10 (동일가중) vs FnGuide TOP 10 동일가중 지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SOL 200 Top10 -4.3% 21.0% -0.21 -28.5% -15.5%
KODEX Fn Top10동일가중 -4.4% 21.5% -0.20 -26.8% -14.8%

스마트 베타 ETF

TIGER 모멘텀 vs KODEX 200

TIGER 모멘텀 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 모멘텀 4.9% 17.3% 0.29 -53.8% -11.7%
KODEX 200 5.0% 16.4% 0.31 -38.1% -9.9%

TIGER 베타플러스 vs KODEX 200

TIGER 베타플러스 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 베타플러스 8.0% 16.3% 0.49 -46.5% -9.6%
KODEX 200 7.9% 15.9% 0.49 -38.1% -7.7%

TIGER 로우볼 vs KODEX 200

TIGER 로우볼 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 로우볼 4.5% 13.9% 0.33 -49.6% -8.8%
KODEX 200 6.3% 16.3% 0.39 -38.1% -10.5%

TIGER 배당성장 vs KODEX 200

TIGER 배당성장 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 배당성장 6.8% 16.6% 0.41 -50.4% -11.4%
KODEX 200 6.8% 16.9% 0.40 -38.1% -11.3%

TIGER 가격조정 vs KODEX 200

TIGER 가격조정 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 가격조정 -1.2% 19.4% -0.06 -53.0% -15.6%
KODEX 200 3.7% 17.2% 0.21 -38.1% -9.9%

ARIRANG 스마트베타Quality vs KODEX 200

ARIRANG 스마트베타Quality vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARIRANG 스마트베타Quality -3.9% 16.5% -0.24 -47.8% -11.2%
KODEX 200 3.0% 16.4% 0.18 -38.1% -8.1%

ARIRANG 스마트베타Value vs KODEX 200

ARIRANG 스마트베타Value vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARIRANG 스마트베타Value -5.3% 19.2% -0.28 -58.6% -12.5%
KODEX 200 3.0% 16.4% 0.18 -38.1% -8.1%

ARIRANG 스마트베타Momentum vs KODEX 200

ARIRANG 스마트베타Momentum vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARIRANG 스마트베타Momentum -5.4% 17.1% -0.31 -49.4% -14.0%
KODEX 200 3.0% 16.4% 0.18 -38.1% -8.1%

TIGER 우량가치 vs KODEX 200

TIGER 우량가치 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 우량가치 3.7% 17.1% 0.22 -56.3% -12.8%
KODEX 200 7.7% 17.2% 0.45 -38.1% -11.1%

ARIRANG 스마트베타LowVOL vs KODEX 200

ARIRANG 스마트베타LowVOL vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARIRANG 스마트베타LowVOL -4.4% 14.9% -0.30 -51.2% -11.5%
KODEX 200 4.8% 16.7% 0.29 -38.1% -8.3%

TIGER 지속배당 vs KODEX 200

TIGER 지속배당 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 지속배당 -2.8% 18.1% -0.15 -49.5% -13.2%
KODEX 200 4.2% 19.0% 0.22 -38.1% -10.7%

TIGER 코스피대형주 vs KODEX 200

TIGER 코스피대형주 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 코스피대형주 4.6% 18.1% 0.25 -38.4% -13.5%
KODEX 200 5.1% 18.6% 0.28 -38.1% -13.7%

TIGER 대형성장 vs KODEX 200

TIGER 대형성장 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 대형성장 11.0% 21.0% 0.53 -31.7% -9.5%
KODEX 200 12.7% 20.9% 0.61 -35.6% -9.0%

TIGER 대형가치 vs KODEX 200

TIGER 대형가치 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 대형가치 11.2% 21.1% 0.53 -40.4% -9.9%
KODEX 200 12.7% 20.9% 0.61 -35.6% -9.0%

TIGER 중소형성장 vs KODEX 200

TIGER 중소형성장 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 중소형성장 4.7% 24.8% 0.19 -48.1% -16.2%
KODEX 200 12.7% 20.9% 0.61 -35.6% -9.0%

TIGER 중소형 vs KODEX 200

TIGER 중소형 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 중소형 4.2% 22.9% 0.18 -50.1% -15.7%
KODEX 200 8.2% 20.8% 0.39 -35.6% -9.8%

TIGER 중소형가치 vs KODEX 200

TIGER 중소형가치 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 중소형가치 8.4% 22.4% 0.37 -52.0% -14.2%
KODEX 200 12.7% 20.9% 0.61 -35.6% -9.0%

ARIRANG 스마트베타4종결합 vs KODEX 200

ARIRANG 스마트베타4종결합 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARIRANG 스마트베타4종결합 -1.8% 27.2% -0.06 -26.6% -12.0%
KODEX 200 7.0% 12.4% 0.57 -22.0% -4.0%

액티브 ETF

ACE 주주환원가치주액티브 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ACE 주주환원가치주액티브 15.7% 12.4% 1.26 -6.5% -2.2%
KODEX 200 13.2% 16.3% 0.81 -12.6% -3.2%

ACE 주주환원가치주액티브 vs KODEX KRX300

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ACE 주주환원가치주액티브 15.7% 12.4% 1.26 -6.5% -2.2%
KODEX KRX300 14.7% 16.3% 0.90 -13.7% -3.2%

TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 ETF vs TIGER 미국S&P500

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 31.0% 18.3% 1.70 -18.2% -4.2%
TIGER 미국S&P500 20.3% 14.9% 1.36 -15.2% -3.5%

TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 vs TIGER 미국S&P500

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 38.9% 23.6% 1.65 -24.6% -5.6%
TIGER 미국나스닥100 27.9% 19.6% 1.43 -23.8% -4.9%

TIMEFOLIO Kstock액티브 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIMEFOLIO Kstock액티브 -0.1% 17.5% -0.00 -31.0% -15.2%
KODEX 200 -2.1% 16.8% -0.12 -34.3% -17.9%

국내 상장 롱숏 ETF

KODEX 200롱코스닥150숏선물 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 200롱코스닥150숏선물 -2.0% 19.6% -0.10 -38.1% -17.1%
KODEX 200 7.5% 17.4% 0.43 -34.3% -14.8%

KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 -1.6% 19.8% -0.08 -27.9% -15.5%
KODEX 200 7.5% 17.4% 0.43 -34.3% -14.8%

KODEX 200롱코스닥150숏선물 vs KODEX 코스닥150

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 200롱코스닥150숏선물 -2.0% 19.6% -0.10 -38.1% -17.1%
KODEX 코스닥150 1.4% 27.9% 0.05 -39.3% -14.3%

KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 vs 코스닥150

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 -1.6% 19.8% -0.08 -27.9% -15.5%
KODEX 코스닥150 1.4% 27.9% 0.05 -39.3% -14.3%

KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 vs KODEX 200롱코스닥150숏선물

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 -1.6% 19.8% -0.08 -27.9% -15.5%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 -2.0% 19.6% -0.10 -38.1% -17.1%

자산배분 ETF

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 vs KODEX KRX300

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 12.6% 17.2% 0.73 -28.3% -6.6%
KODEX KRX300 7.8% 20.1% 0.39 -34.9% -12.3%

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 vs KODEX 미국달러선물

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 12.6% 17.2% 0.73 -28.3% -6.6%
KODEX 미국달러선물 5.6% 8.8% 0.64 -15.4% -5.7%

KODEX 200미국채혼합 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 200미국채혼합 3.6% 6.9% 0.52 -17.0% -5.0%
KODEX 200 4.5% 18.8% 0.24 -38.1% -14.1%

KODEX 200미국채혼합 vs TIGER 미국채10년선물

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 200미국채혼합 4.5% 7.1% 0.64 -17.0% -4.9%
TIGER 미국채10년선물 2.7% 9.6% 0.28 -17.2% -8.4%

퀀트 ETF

마이티 다이나믹퀀트액티브 vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
마이티 다이나믹퀀트액티브 21.7% 15.9% 1.36 -10.7% -2.7%
KODEX 200 19.5% 16.6% 1.17 -12.6% -3.1%

국내 상장 커버드콜 ETF

TIGER 200 커버드콜5%OTM vs KODEX 200

TIGER 200 커버드콜5%OTM은 KOSPI 200 현물 주식을 보유하면서, KOSPI 200 콜옵션을 매도하는 전형적인 커버드 콜 전략을 쓰는 ETF입니다. KODEX 200은 기초 지수인 KOSPI 200을 추종하는 ETF입니다. 커버드 콜 전략이 KOSPI 200 지수에 얼마나 효과적인지 살펴볼 수 있습니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 200커버드콜5%OTM 3.5% 14.1% 0.25 -37.4% -10.2%
KODEX 200 5.5% 16.1% 0.34 -38.1% -10.2%

TIGER 200커버드콜ATM vs KODEX 200

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 200커버드콜ATM 1.9% 13.8% 0.14 -31.4% -9.6%
KODEX 200 5.3% 18.9% 0.28 -35.6% -13.1%

TIGER 200커버드콜ATM vs TIGER 200커버드콜5%OTM

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 200커버드콜ATM 1.9% 13.8% 0.14 -31.4% -9.6%
TIGER 200커버드콜5%OTM 1.4% 16.0% 0.09 -35.2% -13.9%

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM vs TIGER 코스피고배당

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM은 코스피 고배당 50 지수 편입 50종목을 보유하는 동시에, 코스피200콜옵션 매도로 안정적인 월분배를 추구하는 ETF입니다. TIGER 코스피고배당은 코스피 고배당 50 지수를 추적대상지수로 하는 ETF입니다. 고배당을 종목을 보유하고 있을 때, 추가로 커버드 콜 전략을 적용하는 것이 효과적인지 살펴볼 수 있습니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM 0.0% 15.3% 0.00 -45.3% -14.2%
TIGER 코스피고배당 6.7% 16.8% 0.40 -44.3% -9.4%

KBSTAR 200위클리커버드콜 vs KODEX 200

KBSTAR 200위클리커버드콜은 KOSPI 200 현물 주식을 보유하면서, KOSPI 200 콜옵션을 매도하는 전형적인 커버드콜 전략을 쓰는 ETF입니다. 다른 커버드콜 ETF와는 다르게 주단위로 커버드콜을 발행합니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
475720 - 12.3% nan -4.6% -1.0%
KODEX 200 - 18.0% nan -6.2% -1.6%

KBSTAR 200위클리커버드콜 vs TIGER 200 커버드콜5%OTM

주단위 그리고 월단위 커버드콜 전략을 쓰는 ETF의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
475720 - 12.3% nan -4.6% -1.0%
TIGER 200커버드콜5%OTM - 16.9% nan -5.8% -1.5%

KODEX 미국배당프리미엄액티브 vs KODEX 미국S&P500TR

S&P 500 지수를 추종하는 KODEX S&P500TR과 월배당을 위해 배당성장주를 보유하고, 커버드콜 전략을 쓰는 KODEX 미국배당프리미엄액티브을 비교합니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 미국배당프리미엄액티브 13.6% 11.7% 1.17 -12.4% -4.0%
KODEX 미국S&P500TR 22.9% 13.5% 1.70 -13.0% -2.6%

국내 상장 레버리지 ETF

KBSTAR 코스닥150선물레버리지 vs KODEX 코스닥150레버리지

KODEX 코스닥150레버리지는 현물 100%와 선물 100%로 2배 레버리지를 구성한 상품입니다. KBSTAR 코스닥150선물레버리지는 선물 200%로만 2배 레버리지를 구성한 상품입니다. 이로 인해 현물 지수가 아닌 선물 지수의 일일등락을 2배로 추종합니다. 선물 비중이 높은 레버리지는 상대적으로 어떤 성과를 거두었는지 살펴봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 1.9% 64.7% 0.03 -85.9% -52.7%
KODEX 코스닥150레버리지 -0.5% 57.2% -0.01 -86.0% -54.4%

국내 상장 해외 ETF

TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 vs TIGER 미국배당다우존스

TIGER 미국배당다우존스는 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return) 지수를 추종하는 배당성장주 ETF입니다. TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스는 여기에 최대 40%까지 커버드 콜 비중을 두어 단기 배당금을 높인 Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산) 지수를 추종하는 ETF입니다. 커버드 콜에 의한 성과 변화가 어떠했는지 살펴봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 15.0% 9.7% 1.54 -8.1% -2.1%
TIGER 미국배당다우존스 22.3% 10.8% 2.07 -7.7% -1.8%

TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 vs TIGER 미국배당다우존스

TIGER 미국배당다우존스는 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return) 지수를 추종하는 배당성장주 ETF입니다. TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스는 여기에 최대 15%까지 커버드 콜 비중을 두어 단기 배당금을 높인 Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산) 지수를 추종하는 ETF입니다. 커버드 콜에 의한 성과 변화가 어떠했는지 살펴봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 18.4% 10.0% 1.84 -7.9% -1.8%
TIGER 미국배당다우존스 22.3% 10.8% 2.07 -7.7% -1.8%

SOL 미국배당다우존스(H) vs SOL 미국배당다우존스

SOL 미국배당다우존스(H)와 SOL 미국배당다우존스는 모두 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수를 추종하지만, SOL 미국배당다우존스(H)는 환헤지가 적용된 ETF입니다. 환헤지가 성과에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SOL 미국배당다우존스(H) 10.6% 11.2% 0.94 -11.0% -2.7%
SOL 미국배당다우존스 16.8% 11.3% 1.48 -7.9% -2.2%

TIGER 미국S&P500선물(H) vs TIGER 미국S&P500

TIGER 미국S&P500선물(H)는 S&P 500 선물지수를 추종하며 환헤지가 적용된 ETF입니다. 이 두 가지가 장기 성과에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 미국S&P500선물(H) 11.5% 17.5% 0.66 -25.7% -8.0%
TIGER 미국S&P500 18.0% 14.9% 1.21 -16.7% -3.9%

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) vs TIGER 미국나스닥100

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)은 나스닥 100 지수에 대해 커버드콜 전략을 사용하는 ETF입니다. 커버드 콜 전략이 나스닥 100 지수에 비해 어떤 성과를 거두었는지 살펴봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 14.4% 11.5% 1.25 -12.0% -2.2%
TIGER 미국나스닥100 31.1% 17.9% 1.74 -17.2% -2.7%

국내 상장 해외 ETF (배당다우존스)

SOL 미국배당다우존스 vs ACE 미국배당다우존스

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SOL 미국배당다우존스 7.5% 12.1% 0.62 -13.3% -6.2%
ACE 미국배당다우존스 7.7% 12.6% 0.61 -12.9% -5.8%

TIGER 미국배당다우존스 vs ACE 미국배당다우존스

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 미국배당다우존스 22.3% 10.8% 2.07 -7.7% -1.8%
ACE 미국배당다우존스 21.8% 10.4% 2.09 -7.8% -1.7%

TIGER 미국배당다우존스 vs SOL 미국배당다우존스

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 미국배당다우존스 22.3% 10.8% 2.07 -7.7% -1.8%
SOL 미국배당다우존스 21.9% 10.3% 2.13 -7.9% -1.7%

국내 상장 해외 ETF (동일 지수 추종)

ACE 미국S&P500 vs TIGER 미국S&P500

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ACE 미국S&P500 18.2% 14.8% 1.23 -16.7% -3.8%
TIGER 미국S&P500 18.0% 14.9% 1.21 -16.7% -3.9%

KODEX 미국S&P500TR vs TIGER 미국S&P500

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 미국S&P500TR 16.6% 14.6% 1.13 -16.7% -3.9%
TIGER 미국S&P500 16.4% 14.8% 1.11 -16.7% -3.9%

KBSTAR 미국S&P500 vs TIGER 미국S&P500

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR 미국S&P500 16.2% 14.8% 1.09 -16.8% -4.0%
TIGER 미국S&P500 16.4% 14.8% 1.11 -16.7% -3.9%

SOL 미국S&P500 vs TIGER 미국S&P500

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SOL 미국S&P500 24.1% 14.2% 1.69 -15.1% -3.4%
TIGER 미국S&P500 24.6% 14.5% 1.70 -15.2% -3.4%

KODEX 미국나스닥100TR vs TIGER 미국나스닥100

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 미국나스닥100TR 17.4% 20.0% 0.87 -31.0% -8.5%
TIGER 미국나스닥100 17.2% 20.0% 0.86 -31.0% -8.5%

ACE 미국나스닥100 vs TIGER 미국나스닥100

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ACE 미국나스닥100 22.0% 20.1% 1.09 -30.9% -7.7%
TIGER 미국나스닥100 22.0% 20.1% 1.10 -31.0% -7.7%

KBSTAR 미국나스닥100 vs TIGER 미국나스닥100

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR 미국나스닥100 19.0% 20.1% 0.95 -31.0% -7.8%
TIGER 미국나스닥100 19.1% 20.0% 0.96 -31.0% -7.8%

ARIRANG 미국S&P500(H) vs TIGER 미국S&P500선물(H)

S&P 500 지수에 대한 현물 환헤지 ETF와 선물 환헤지 ETF의 성과를 비교합니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARIRANG 미국S&P500(H) 12.1% 18.4% 0.66 -35.3% -5.8%
TIGER 미국S&P500선물(H) 11.0% 18.3% 0.60 -35.0% -6.4%

KODEX 미국S&P500선물(H) vs TIGER 미국S&P500선물(H)

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 미국S&P500선물(H) 10.5% 21.7% 0.49 -34.8% -7.9%
TIGER 미국S&P500선물(H) 10.4% 17.5% 0.59 -35.0% -5.6%

저변동성

KODEX 최소변동성 vs KODEX KRX 300

KODEX 최소변동성은 하락장에서 손실폭을 줄이기 위해 주가변동이 낮은 종목을 편입합니다. KRX 최소변동성 지수를 추종합니다. 위험 대비 수익률이 개선하고자 하는 목표가 달성되고 있는지 KRX 300 지수를 추종하는 KODEX KRX300의 성과와 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KODEX 최소변동성 3.7% 16.1% 0.23 -35.2% -9.9%
KODEX KRX300 4.8% 19.2% 0.25 -36.8% -13.1%

우선주와 일반주

TIGER 우선주 vs KODEX 200

의결권이 없는 대신 배당금이 조금 더 높은 우선주와 의결권이 있는 일반주의 성과가 어떠한지 살펴봅니다. TIGER 우선주는 코스피 우선주 지수를 추종하는 상품으로 시총, 유동성, 배당실적 등을 고려한 지수입니다. KODEX 200은 코스피 200에 편입된 종목을 시총가중 방식으로 투자하는 ETF입니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 우선주 7.2% 18.2% 0.39 -40.5% -15.8%
KODEX 200 7.0% 18.0% 0.39 -38.1% -12.6%

삼성전자 우선주 vs 삼성전자 일반주

의결권이 없는 대신 배당금이 조금 더 높은 우선주와 의결권이 있는 일반주의 성과가 어떠한지 살펴봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
삼성전자우 13.1% 35.8% 0.37 -71.9% -18.2%
삼성전자 11.6% 34.4% 0.34 -64.8% -17.7%

해외 상장 해외 ETF (일반)

VT vs VTI

전세계 주식에 투자하는 VT와 미국 주식에만 투자하는 VTI의 장기 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
VT 7.6% 21.0% 0.36 -50.2% -7.7%
VTI 11.3% 20.3% 0.56 -48.0% -6.3%

VTI vs SPY

미국에 상장된 모든 주식에 투자하는 VTI와 S&P 500 지수에 포함된 대형주에만 투자하는 SPY의 장기 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
VTI 9.0% 19.2% 0.47 -55.5% -8.2%
SPY 8.6% 19.1% 0.45 -55.2% -8.5%

QQQ vs SPY

나스닥에서 주요 종목을 선별하는 QQQ와 나스닥을 포함하여 미국 시장에 상장된 주요 종목을 대상으로 하는 SP간의 장기 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
QQQ 9.7% 27.2% 0.36 -83.0% -35.1%
SPY 7.6% 19.4% 0.39 -55.2% -11.3%

해외 상장 해외 ETF (배당)

SCHD vs SPY

배당성장주로 유명한 SCHD를 배당은 고려하지 않고 S&P 500 지수를 추종하는 SPY와 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SCHD 12.9% 15.6% 0.83 -33.4% -3.2%
SPY 14.3% 16.7% 0.86 -33.7% -3.8%

VIG vs SPY

VIG는 S&P U.S. Dividend Growers 지수를 추종하는 뱅가드사의 배당성장주 ETF입니다. 장기적인 성과를 SPY와 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
VIG 9.7% 17.3% 0.56 -46.8% -5.9%
SPY 10.1% 19.6% 0.52 -55.2% -8.1%

PEY vs SPY

Invesco사의 PEY는 지속적으로 배당금이 성장한 종목을 선별한 Dividend Achiever 50 Index를 추종하는 ETF입니다. 꾸준한 배당금 증액으로 종목을 선별하는 효과를 SPY와 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
PEY 6.1% 22.8% 0.27 -72.8% -13.7%
SPY 10.1% 19.1% 0.53 -55.2% -7.6%

NOBL vs SPY

ProShares사의 NOBL은 배당금이 꾸준히 증가한 배당귀족주에 투자하는 대표적인 배당 ETF입니다. 꾸준한 배당금 증액의 효과를 SPY와 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
NOBL 10.9% 16.2% 0.68 -35.4% -3.4%
SPY 13.3% 17.1% 0.78 -33.7% -4.2%

SPYD vs SPY

SSGA사의 SPYD는 S&P500 편입 종목 중에서 고배당주를 선별한 ETF입니다. 고배당 효과를 SPY와 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SPYD 8.5% 20.6% 0.41 -46.4% -6.8%
SPY 13.5% 18.0% 0.75 -33.7% -4.8%

해외 상장 해외 ETF (배당, SCHD 대비)

VIG vs SCHD

VIG는 S&P U.S. Dividend Growers 지수를 추종하는 뱅가드사의 배당성장주 ETF입니다. 국내에 널리 알려진 SCHD는 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수를 추종하는 대표적인 배당성장주 ETF입니다. 두 상품 모두 비슷한 관점에서 설계했기에, 장기직인 성과는 비슷하리라 예상할 수 있습니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
VIG 12.6% 15.2% 0.83 -31.7% -3.3%
SCHD 12.9% 15.6% 0.83 -33.4% -3.2%

SPY vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SPY 14.3% 16.7% 0.86 -33.7% -3.8%
SCHD 12.9% 15.6% 0.83 -33.4% -3.2%

SDY vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SDY 11.4% 16.2% 0.70 -36.7% -3.3%
SCHD 12.9% 15.6% 0.83 -33.4% -3.2%

HDV vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SDY 11.4% 16.2% 0.70 -36.7% -3.3%
SCHD 12.9% 15.6% 0.83 -33.4% -3.2%

NOBL vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
NOBL 10.9% 16.2% 0.68 -35.4% -3.4%
SCHD 11.8% 16.2% 0.73 -33.4% -3.6%

DIVO vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
DIVO 12.0% 15.5% 0.77 -30.0% -2.9%
SCHD 12.0% 17.7% 0.68 -33.4% -4.3%

VYM vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
VYM 11.9% 15.4% 0.77 -35.2% -3.2%
SCHD 12.9% 15.6% 0.83 -33.4% -3.2%

DGRO vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
DGRO 11.6% 16.7% 0.69 -35.1% -3.8%
SCHD 11.2% 16.6% 0.68 -33.4% -3.8%

SPHD vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SPHD 9.5% 16.7% 0.57 -41.4% -5.0%
SCHD 12.8% 15.8% 0.81 -33.4% -3.4%

해외 상장 해외 ETF (스마트 베타)

SCHG vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SCHG 15.7% 19.5% 0.80 -34.6% -5.4%
SPY 13.4% 17.1% 0.78 -33.7% -4.1%

SCHG vs QQQ

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SCHG 15.7% 19.5% 0.80 -34.6% -5.4%
QQQ 18.2% 20.4% 0.89 -35.1% -5.3%

해외 상장 해외 ETF (섹터)

XLK vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
XLK 8.8% 25.8% 0.34 -82.0% -37.5%
SPY 7.8% 19.4% 0.40 -55.2% -11.2%

XLK vs QQQ

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
XLK 8.6% 25.7% 0.33 -82.0% -37.7%
QQQ 9.7% 27.2% 0.36 -83.0% -35.1%

해외 상장 해외 ETF (커버드 콜)

SPYI vs SPY

S&P 500 지수에 대해 커버드 콜 전략을 쓰는 SPYI와 S&P 500 지수를 추종하는 SPY의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SPYI 13.3% 11.8% 1.13 -10.2% -2.1%
SPY 20.5% 15.7% 1.30 -12.9% -2.8%

SPYI vs XYLD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SPYI 13.3% 11.8% 1.13 -10.2% -2.1%
XYLD 9.4% 9.4% 1.00 -10.2% -1.9%

JEPI vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JEPI 13.0% 10.6% 1.23 -13.7% -2.3%
SPY 17.5% 17.2% 1.02 -24.5% -6.3%

JEPI vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JEPI 13.0% 10.6% 1.23 -13.7% -2.3%
SCHD 16.1% 15.9% 1.01 -16.8% -4.1%

JEPIX vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JEPIX 11.2% 15.5% 0.72 -32.6% -3.3%
SCHD 14.6% 19.5% 0.75 -33.4% -4.4%

JEPI vs JEPIX

JEPIX는 JEPI와 동일한 전략을 사용한다고 알려진 JP모건사의 뮤추얼 펀드입니다. JEPIX는 JEPI보다 먼저 설정되었습니다. 두 상품이 동일한지 확인해 봅니다. 참고로 JEPIX의 시세 데이터에 오류가 있는 듯 합니다. JEPIX는 매달 배당금을 지급하는 방식에서 2023년 상반기에 대부분을 펀드에 재투자하는 방식으로 바뀌었습니다. 이로 인한 자산 증가분이 고려되지 않아 JEPI보다 낮은 성과를 보이는 착시가 발생할 수 있습니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JEPI 13.0% 10.6% 1.23 -13.7% -2.3%
JEPIX 12.7% 11.0% 1.15 -13.7% -2.4%

JEPIX vs SPY

JEPIX는 JEPII와 동일한 전략을 사용한다고 알려진 JP모건사 뮤추얼 펀드입니다. JEPIX는 JEPI보다 먼저 설정되었습니다. JEPI/JEPIX의 전략이 유용한 지 좀 더 긴 기간을 대상으로 비교해 봅니다. 참고로 JEPIX의 시세 데이터에 오류가 있는 듯 합니다. JEPIX는 매달 배당금을 지급하는 방식에서 2023년 상반기에 대부분을 펀드에 재투자하는 방식으로 바뀌었습니다. 이로 인한 자산 증가분이 고려되지 않아 JEPI보다 낮은 성과를 보이는 착시가 발생할 수 있습니다. JEPIX 대신 JEPI로 비교하는 것이 현재로는 보다 정확합니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JEPIX 11.2% 15.5% 0.72 -32.6% -3.3%
SPY 17.3% 20.4% 0.85 -33.7% -5.9%

JEPQ vs QQQ

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JEPQ 15.8% 16.7% 0.95 -16.8% -3.9%
QQQ 20.6% 23.0% 0.90 -21.6% -6.1%

JEPQ vs JEPI

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JEPQ 15.8% 16.7% 0.95 -16.8% -3.9%
JEPI 9.0% 11.0% 0.82 -10.5% -1.8%

JEPQ vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JEPQ 15.8% 16.7% 0.95 -16.8% -3.9%
SPY 14.6% 17.4% 0.84 -16.7% -4.3%

GYIX vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
GPIX 45.8% 9.4% 4.85 -5.0% -0.6%
SPY 57.7% 11.2% 5.16 -5.4% -0.7%

GPIQ vs QQQ

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
GPIQ 48.8% 12.6% 3.87 -6.3% -0.9%
QQQ 61.2% 15.3% 4.00 -7.1% -1.1%

GYIX vs JEPI

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
GPIX 45.8% 9.4% 4.85 -5.0% -0.6%
JEPI 29.3% 6.3% 4.68 -3.6% -0.5%

GPIQ vs JEPQ

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
GPIQ 48.8% 12.6% 3.87 -6.3% -0.9%
JEPQ 47.4% 10.4% 4.54 -6.0% -0.7%

XYLD vs SPY

S&P 500 지수에 대해 커버드 콜 전략을 쓰는 XYLD와 S&P 500 지수를 추종하는 SPY의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
XYLD 5.5% 14.0% 0.39 -34.7% -4.7%
SPY 13.7% 17.0% 0.81 -33.7% -4.1%

QYLD vs QQQ

나스닥 100 지수에 대해 커버드 콜 전략을 쓰는 QYLD와 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
QYLD 7.1% 14.7% 0.48 -24.8% -4.2%
QQQ 18.4% 21.2% 0.87 -35.1% -6.0%

QYLD vs XYLD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
QYLD 7.1% 14.7% 0.48 -24.8% -4.2%
XYLD 4.8% 14.2% 0.34 -34.7% -4.9%

RYLD vs IWM

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
RYLD 3.1% 18.2% 0.17 -41.5% -9.6%
IWM 7.0% 26.6% 0.26 -41.1% -13.6%

DJIA vs DIA

전통이 깊은 다우 존스 산업평균지수에 대해 커버드 콜 전략을 쓰는 DIJA를 해당 지수를 추종하는 DIA와 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
DJIA 4.2% 11.0% 0.38 -16.9% -5.1%
DIA 9.6% 15.2% 0.63 -17.8% -4.2%

JEPY vs SPY

S&P 500 지수에 대해 데일리 커버드 콜 전략을 쓰는 JEPY와 S&P 500 지수를 추종하는 SPY의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JEPY 18.7% 7.8% 2.40 -3.9% -0.8%
SPY 34.6% 11.8% 2.93 -6.4% -1.1%

QQQY vs QQQ

나스닥 100 지수에 대해 데일리 커버드 콜 전략을 쓰는 QQQY와 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
QQQY 20.6% 10.5% 1.97 -5.5% -1.2%
QQQ 35.3% 15.9% 2.23 -7.4% -1.5%

IWMY vs IWM

러셀 2000 지수에 대해 데일리 커버드 콜 전략을 쓰는 IWMY와 러셀 2000 지수를 추종하는 IWM의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
IWMY 22.7% 12.9% 1.76 -5.3% -1.9%
IWM 47.4% 21.2% 2.24 -8.3% -2.6%

JEPY vs XYLD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JEPY 18.7% 7.8% 2.40 -3.9% -0.8%
XYLD 12.0% 6.2% 1.94 -4.4% -0.6%

QQQY vs QYLD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
QQQY 20.6% 10.5% 1.97 -5.5% -1.2%
QYLD 16.3% 8.2% 1.99 -4.8% -0.8%

IWMY vs RYLD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
IWMY 22.7% 12.9% 1.76 -5.3% -1.9%
RYLD 13.2% 7.4% 1.78 -3.9% -0.9%

TLTW vs TLT

TLT는 미국 장기 국채에 투자하는 ETF입니다. TLTW는 미국 장기 국채에 커버드콜 전략을 사용하는 ETF입니다. 변동성이 높은 장기 국채에 커버드콜 전략이 효과가 있는지 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TLTW -7.5% 13.4% -0.56 -18.6% -9.3%
TLT -7.6% 18.2% -0.42 -24.5% -11.1%

해외 상장 해외 ETF (동일 비중)

EDOW vs DIA

다우지수 동일 비중 vs 다우지수

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
EDOW 10.5% 18.7% 0.56 -33.7% -4.6%
DIA 11.6% 19.3% 0.60 -36.7% -4.8%

RSP vs SPY

S&P 500 Equal Weight Index vs. S&P 500

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
RSP 11.0% 20.1% 0.54 -59.9% -7.0%
SPY 10.7% 18.6% 0.57 -55.2% -7.2%

QQEW vs QQQ

Nasdaq 100 Equal Weight Index vs. Nasdaq 100

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
QQEW 11.3% 21.7% 0.52 -58.2% -8.8%
QQQ 15.1% 22.0% 0.68 -53.4% -8.2%

해외 상장 해외 ETF (저변동성)

SPLV vs SPY

Invesco사의 SPLV는 S&P500 종목 중에서 변동성이 낮은 종목에 투자하는 상품입니다. S&P5 500 지수를 추종하는 SPY와 비교해서 저변동성 종목 편입의 효과를 확인해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SPLV 10.3% 14.8% 0.70 -36.3% -3.7%
SPY 13.2% 17.2% 0.77 -33.7% -4.1%

SPHD vs SPY

Invesco사의 SPHD는 S&P500 종목 중에서 고배당을 주면서 변동성이 낮은 종목에 투자하는 상품입니다. S&P5 500 지수를 추종하는 SPY와 비교해서 고배당과 저변동성 모두 충족하는 종목에 투자한 효과를 확인해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SPHD 9.5% 16.7% 0.57 -41.4% -5.0%
SPY 14.2% 16.8% 0.85 -33.7% -3.9%

SPHD vs SPLV

저변동성만 고려하는 SPLV와 고배당까지 고려하는 SPHD를 비교하여, 고배당의 효과를 살펴 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SPHD 9.5% 16.7% 0.57 -41.4% -5.0%
SPLV 10.1% 14.9% 0.68 -36.3% -3.9%

XMLV vs IJH

IJH는 S&P 400 중형주 지수를 추종하는 ETF입니다. XMLV는 지수 편입 종목 중에서 저변동성을 고려해서 선별한 S&P MidCap 400 Low Volatility Index를 추종하는 ETF입니다. 저변동성을 이용한 선별이 중형주에 효과가 있는지 살펴볼 수 있습니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
XMLV 9.5% 16.2% 0.59 -39.9% -4.6%
IJH 10.9% 19.8% 0.55 -42.2% -5.4%

XSLV vs IJR

IJR은 S&P 600 소형주 지수를 추종하는 ETF입니다. XSLV는 지수 편입 종목 중에서 저변동성을 고려해서 선별한 S&P SmallCap 600 Low Volatility Index를 추종하는 ETF입니다. 저변동성을 이용한 선별이 소형주에 효과가 있는지 살펴볼 수 있습니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
XSLV 7.4% 18.8% 0.39 -44.3% -7.5%
IJR 10.3% 21.3% 0.48 -44.4% -7.9%

ONEV vs IWB

러셀 1000 지수 편입 종목 중에서 저변동성 종목을 선별하는 ONEV와 러셀 100 지수를 추종하는 IWB을 비교합니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ONEV 11.2% 17.7% 0.63 -39.7% -4.2%
IWB 13.3% 18.4% 0.72 -34.6% -5.1%

해외 상장 해외 ETF (우선주 vs 일반주)

PGX vs SPY

Invesco사의 PGX는 우선주에 투자하는 상품으로 연 평균 5% 이상의 배당률을 기록해 왔습니다. 이 상품을 S&P5 500 지수를 추종하는 SPY와 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
PGX 2.7% 21.2% 0.13 -66.4% -8.4%
SPY 10.6% 20.1% 0.53 -51.5% -7.1%

PFF vs SPY

iShares사의 PFF는 우선주에도 투자하지만 CB(Convertable Bond; 전환사채)와 같은 하이브리드 증권에도 투자하는 ETF입니다. 이 상품을 S&P 500 지수를 추종하는 SPY와 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
PFF 3.5% 19.5% 0.18 -65.5% -6.1%
SPY 10.1% 20.0% 0.50 -55.2% -8.4%

해외 상장 개별주 커버드콜 (YieldMax)

TSLY vs TSLA

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TSLY -9.8% 42.4% -0.23 -45.6% -20.2%
Tesla Inc -2.0% 56.1% -0.04 -51.6% -20.6%

OARK vs ARKK

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
OARK 2.7% 29.7% 0.09 -27.2% -11.3%
ARKK 20.2% 39.6% 0.51 -32.1% -11.8%

APLY vs AAPL

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
APLY 8.7% 15.9% 0.55 -15.9% -7.0%
Apple Inc 12.9% 20.2% 0.64 -16.6% -6.3%

NVDY vs NVDA

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
NVDY 125.6% 36.3% 3.46 -16.4% -3.6%
NVIDIA Corp 220.5% 49.1% 4.49 -19.8% -5.0%

AMZY vs AMZN

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
AMZY 63.4% 24.8% 2.56 -12.3% -2.2%
Amazon.com Inc 57.0% 28.7% 1.99 -17.5% -3.3%

FBY vs META

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
FBY 45.0% 26.6% 1.69 -14.8% -3.2%
Meta Platforms Inc 64.0% 37.2% 1.72 -18.4% -4.3%

GOOY vs GOOGL

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
GOOY 9.1% 20.8% 0.44 -17.0% -5.6%
Alphabet Inc Class A 42.6% 28.3% 1.50 -14.4% -3.6%

CONY vs COIN

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
CONY 165.2% 53.8% 3.07 -29.1% -7.3%
Coinbase Global Inc 260.8% 75.4% 3.46 -37.1% -11.1%

DISO vs DIS

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
DISO 17.9% 20.4% 0.88 -12.5% -2.7%
Walt Disney Co 33.4% 28.1% 1.19 -16.3% -3.8%

NFLY vs NFLX

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
NFLY 36.7% 31.1% 1.18 -21.4% -4.2%
Netflix Inc 61.5% 35.5% 1.74 -22.8% -4.7%

MSFO vs MSFT

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
MSFO 48.6% 16.0% 3.04 -7.3% -1.4%
Microsoft Corp 44.8% 19.8% 2.27 -9.3% -2.3%

XOMO vs XOM

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
XOMO 2.1% 15.1% 0.14 -13.5% -6.5%
Exxon Mobil Corp 11.8% 20.1% 0.59 -18.7% -8.8%

JPMO vs JPM

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
JPMO 24.9% 13.2% 1.89 -9.9% -2.3%
JPMorgan Chase & Co 69.0% 16.3% 4.24 -9.6% -1.6%

AMDY vs AMD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
AMDY 43.6% 37.3% 1.17 -26.2% -6.5%
Advanced Micro Devices Inc 112.1% 48.0% 2.33 -31.7% -7.9%

PYPY vs PYPL

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
PYPY 34.0% 27.5% 1.24 -12.4% -2.9%
PayPal Holdings Inc 20.2% 35.2% 0.57 -14.7% -4.6%

SQY vs SQ

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
SQY 96.3% 42.3% 2.28 -18.4% -6.5%
Block Inc 117.5% 53.6% 2.19 -22.0% -8.2%

MRNY vs MRNA

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
MRNY 93.9% 39.3% 2.39 -20.8% -4.5%
Moderna Inc 165.9% 56.1% 2.96 -26.0% -7.6%

AIYY vs AI

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
AIYY -40.5% 40.5% -1.00 -33.7% -15.1%
C3.ai Inc -25.2% 69.7% -0.36 -44.5% -20.6%

YMAX vs JEPI

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
YMAX 49.3% 17.2% 2.86 -7.8% -1.5%
JEPI 20.5% 6.4% 3.21 -3.6% -0.7%

YMAG vs JEPI

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
YMAG 60.8% 17.7% 3.44 -7.5% -1.4%
JEPI 17.7% 6.5% 2.73 -3.6% -0.8%

해외 상장 ETF (AI 운용)

AIEQ vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
AIEQ 7.7% 23.3% 0.33 -39.0% -12.5%
SPY 13.6% 19.6% 0.69 -33.7% -5.7%

KOMP vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KOMP 10.4% 27.9% 0.37 -50.1% -21.3%
SPY 15.1% 20.5% 0.74 -33.7% -6.0%

QRFT vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
QRFT 16.2% 21.3% 0.76 -30.2% -8.5%
SPY 15.0% 20.9% 0.72 -33.7% -6.3%

AMOM vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
AMOM 15.5% 24.3% 0.64 -40.0% -12.9%
SPY 15.0% 20.9% 0.72 -33.7% -6.3%

AIIQ vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
AIIQ -0.7% 20.4% -0.04 -36.7% -7.5%
SPY 11.7% 21.6% 0.54 -33.7% -4.6%

HDIV vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
HDIV 9.7% 20.9% 0.46 -28.3% -5.0%
SPY 13.0% 25.0% 0.52 -28.3% -6.9%

NVQ vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
NVQ 10.8% 18.6% 0.58 -15.4% -5.3%
SPY 11.6% 17.1% 0.68 -24.5% -7.3%

해외 상장 ETF (특정 ETF)

ARKK vs QQQ

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARKK 10.0% 37.6% 0.26 -80.9% -24.0%
QQQ 17.9% 21.8% 0.82 -35.1% -6.4%

ARKK vs QLD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARKK 10.0% 37.6% 0.26 -80.9% -24.0%
QLD 28.5% 43.5% 0.66 -63.7% -14.4%

해외 종목

BRK-A vs S&P 500

워런 버핏이 CEO로 있는 버크셔 해서웨이(BRK.A)와 미국 대표 지수인 S&P 500(배당 미고려)의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
BRK-A 19.0% 22.5% 0.84 -51.5% -9.7%
US500 9.3% 17.8% 0.52 -56.8% -10.0%

BRK-A vs SPY

워런 버핏이 CEO로 있는 버크셔 해서웨이(BRK.A)와 미국 대표 지수를 추종하는 SPY의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
BRK-A 13.4% 22.4% 0.60 -51.5% -10.5%
SPY 10.3% 18.6% 0.55 -55.2% -9.5%

BRK-B vs SPY

워런 버핏이 CEO로 있는 버크셔 해서웨이(BRK.B)와 미국 대표 지수를 추종하는 SPY의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
BRK-B 10.7% 22.4% 0.48 -53.9% -11.4%
SPY 9.7% 19.4% 0.50 -55.2% -10.4%

BRK-B vs BRK-A

워런 버핏이 CEO로 있는 버크셔 해서웨이의 A주(BRK.A)와 B주(BRK.B)의 성과를 비교해 봅니다.

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
BRK-B 10.7% 22.4% 0.48 -53.9% -11.4%
BRK-A 10.8% 22.5% 0.48 -51.5% -11.0%

MOAT vs SCHD

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
MOAT 14.4% 17.6% 0.82 -33.3% -3.8%
SCHD 12.6% 15.6% 0.81 -33.4% -3.3%

MOAT vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
MOAT 14.4% 17.6% 0.82 -33.3% -3.8%
SPY 13.7% 16.6% 0.82 -33.7% -3.9%

기타

ARIRANG 미국S&P500(H) vs SPY

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ARIRANG 미국S&P500(H) 12.0% 18.6% 0.65 -35.2% -5.8%
SPY 14.2% 19.5% 0.73 -33.7% -5.4%

TIGER 미국나스닥100TR(H) vs QQQ

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
TIGER 미국나스닥100TR(H) 34.3% 19.7% 1.74 -11.2% -2.6%
QQQ 38.6% 18.4% 2.10 -11.2% -2.5%

ACE 일본Nikkei225(H) vs 1329.T

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
ACE 일본Nikkei225(H) 12.4% 19.8% 0.63 -32.1% -6.1%
1329.T 12.8% 19.4% 0.66 -31.2% -5.8%

KBSTAR 차이나HSCEI(H) vs 2828.HK

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
KBSTAR 차이나HSCEI(H) - 20.0% nan -1.0% -0.1%
2828.HK - 20.1% nan -1.5% -0.2%

iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF vs iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
2621.T -16.0% 16.2% -0.99 -51.7% -27.5%
TLT -12.6% 17.5% -0.72 -45.5% -23.8%

CSHI vs BIL

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
CSHI 5.4% 1.0% 5.59 -0.4% -0.0%
BIL 4.7% 0.3% 16.64 -0.0% -0.0%

BNDI vs BND

종목 CAGR 편차 샤프 MDD AvDD
BNDI 1.7% 7.4% 0.23 -6.9% -2.3%
BND 1.0% 7.3% 0.13 -7.2% -2.4%