레버리지/인버스 수익률과 비용 분석은

레버리지/인버스 종목1의 최근 1년 수익률, 위험도, 변동성 비용2, 금융 비용3을 추정하여 비교4합니다. 해당 지수를 추종하는 ETF를 기초 상품으로 가정하였으며, 일부 상품의 명칭은 약어5로 표시합니다.

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국내 지수

KOSPI 200 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 200   256.7% - - -
KODEX 레버리지 2x 959.0% 13.8% 3.4% 16.8%
TIGER 200선물레버리지 2x 973.0% 13.8% 2.2% 15.7%
KODEX 인버스 -1x -75.2% 13.8% -2.8% 11.4%
KODEX 200선물인버스2X -2x -94.8% 36.1% -3.2% 34.1%

KOSDAQ 150 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 코스닥150   67.9% - - -
KODEX 코스닥150레버리지 2x 132.2% 14.5% 3.7% 17.6%
RISE 코스닥150선물레버리지 2x 134.6% 14.5% 2.7% 16.7%
KODEX 코스닥150선물인버스 -1x -48.7% 14.5% -0.7% 13.9%
삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -2x -77.0% 38.0% -4.7% 35.1%
미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -2x -77.1% 38.0% -4.2% 35.4%

KRX 300 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX KRX300   234.9% - - -
KODEX KRX300레버리지 2x 865.3% 13.7% 0.2% 13.9%

달러 환율

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 미국달러선물   8.9% - - -
KODEX 미국달러선물레버리지 2x 14.8% 1.0% 2.1% 3.1%
KODEX 미국달러선물인버스 -1x -6.0% 1.0% -3.4% -2.4%
KODEX 미국달러선물인버스2X -2x -14.0% 2.9% -5.0% -1.9%

FnGuide 2차전지 산업 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 2차전지산업   100.4% - - -
KODEX 2차전지산업레버리지 2x 199.0% 20.7% 6.2% 25.6%

KRX 2차전지 TOP 10 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
TIGER 2차전지TOP10   97.0% - - -
TIGER 2차전지TOP10레버리지 2x 204.7% 19.6% 2.4% 21.5%

iSelect 2차전지 TOP10 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
RISE 2차전지TOP10   115.7% - - -
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) -1x -65.1% 22.8% 2.4% 24.6%

국내 상장 해외 지수

S&P 500 지수 (환헤지)

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 미국S&P500(H)   24.4% - - -
PLUS 미국S&P500(H) 1x 26.1% 0.0% -1.4% -1.4%
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 2x 51.4% 1.8% 0.3% 2.1%

나스닥 100 지수 (환헤지)

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 미국나스닥100(H)   35.7% - - -
KIWOOM 미국나스닥100(H) 1x 36.0% 0.0% -0.2% -0.2%
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 2x 78.7% 3.1% -0.2% 3.0%

미국 지수

다우 존스 산업평균 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
DIA   19.8% - - -
DDM 2x 33.4% 1.5% 5.7% 7.1%
UDOW 3x 47.8% 4.4% 10.1% 14.0%
DOG -1x -11.6% 1.5% -7.4% -5.8%
DXD -2x -25.4% 4.4% -12.0% -7.0%
SDOW -3x -37.8% 8.7% -17.0% -6.9%

S&P 500 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
SPY   28.0% - - -
SSO 2x 52.5% 1.4% 5.5% 6.8%
SPXL 3x 81.1% 4.3% 9.7% 13.5%
SPYU 4x 86.0% 8.4% 24.3% 30.6%
SH -1x -17.2% 1.5% -7.5% -5.9%
SDS -2x -34.6% 4.3% -11.9% -7.1%
SPXU -3x -49.0% 8.4% -16.7% -6.9%

나스닥 100 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
QQQ   39.3% - - -
QLD 2x 78.9% 2.5% 5.4% 7.8%
TQQQ 3x 125.1% 7.4% 10.1% 16.7%
QQQ5.L 5x 187.4% 22.6% 29.2% 45.2%
PSQ -1x -24.9% 2.5% -7.3% -4.6%
QID -2x -46.8% 7.4% -11.6% -3.3%
SQQQ -3x -63.2% 14.4% -16.3% 0.4%

러셀 2000 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
IWM   37.0% - - -
UWM 2x 71.3% 3.6% 5.3% 8.7%
TNA 3x 108.6% 10.3% 9.5% 18.8%
RWM -1x -24.6% 3.6% -7.1% -3.2%
TWM -2x -46.8% 10.5% -11.4% 0.2%
TZA -3x -63.7% 19.9% -16.6% 6.7%

미국 20+년 장기채

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
TLT   3.2% - - -
TMF 3x -4.2% 2.9% 10.2% 12.8%
TBF -1x 2.5% 1.0% -6.8% -5.8%
TBT -2x 0.6% 2.9% -10.4% -7.2%
TMV -3x 0.5% 5.8% -17.3% -10.5%

미국 변동성 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
VIXY   -45.9% - - -
UVXY 1.5x -65.9% 11.6% 3.0% 14.2%
UVIX 2x -80.7% 28.1% 8.4% 34.1%
SVXY -0.5x 22.9% 11.6% -2.2% 9.6%
SVIX -1x 27.8% 28.0% 3.9% 30.8%

미국 섹터 지수

필라델피아 반도체 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
SOXQ   145.1% - - -
SOXL 3x 895.5% 27.7% 6.4% 32.4%
SOXS -3x -96.2% 48.6% -7.9% 44.6%

기술 섹터 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
XLK   53.0% - - -
ROM 2x 112.0% 4.1% 5.5% 9.4%
TECL 3x 184.7% 11.8% 9.8% 20.5%
REW -2x -58.3% 11.9% -10.7% 2.4%
TECS -3x -74.7% 22.4% -16.8% 9.3%

S&P 바이오기술 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
XBI   75.9% - - -
LABU 3x 308.5% 16.7% 9.8% 24.9%
LABD -3x -85.3% 32.0% -17.6% 20.1%

NYSE FANG+ 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
FNGS   27.5% - - -
FNGO 2x 49.5% 4.0% 4.1% 8.0%
FNGG 2x 50.6% 4.0% 3.4% 7.3%
FNGU 3x 58.0% 11.6% 13.7% 23.7%
FNGZ -2x -44.8% 17.1% 2.8% 19.4%
FNGD -3x -58.8% 21.9% -9.3% 14.6%

해외 지수

MSCI Japan 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
EWJ   34.8% - - -
EZJ 2x 63.8% 3.8% 6.3% 9.8%
EWV -2x -46.1% 11.2% -10.3% 2.0%

FTSE China A50 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
FXI   9.7% - - -
XPP 2x 9.0% 3.7% 6.0% 9.5%
YINN 3x 5.0% 10.7% 11.1% 20.6%
YXI -1x -7.2% 3.7% -5.7% -1.8%
FXP -2x -18.6% 10.7% -9.8% 1.9%
YANG -3x -29.3% 20.3% -17.3% 6.5%

MSCI India 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
INDA   -11.2% - - -
INDL 2x -27.2% 2.1% 5.8% 7.8%

CSI 중국 인터넷 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KWEB   -6.4% - - -
CWEB 2x -23.4% 6.6% 6.4% 12.5%

해외 개별 종목

Magnificent Seven (M7)

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
MAGS   38.2% - - -
MAGX 2x 67.6% 4.1% 8.5% 12.2%
MAGQ -1x -30.0%8개월 4.9% -7.6% -2.3%

애플

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
AAPL   41.0% - - -
AAP2.L 2x 71.9% 4.8% 9.1% 13.5%
AAPU 2x 72.4% 4.9% 8.8% 13.2%
AAP3.L 3x 105.6% 13.6% 15.0% 26.6%
AAPD -1x -28.0% 5.0% -6.8% -1.5%
AAPS.L -3x -73.2% 26.1% -1.6% 24.9%

테슬라

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
TSLA   33.3% - - -
TSLT 2x 21.8% 20.0% 14.3% 31.4%
TSLL 2x 25.9% 20.0% 11.5% 29.2%
TSL3.L 3x 17.8% 49.8% 0.8% 50.2%
TSLS -1x -93.5% 19.5% 89.1% 91.3%

엔비디아

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
NVDA   73.9% - - -
NVDL 2x 142.6% 10.5% 10.3% 19.8%
3LNV.L 3x 216.0% 28.4% 16.1% 39.9%
NVDD -1x -44.3% 10.7% -8.5% 3.1%
NVD -2x -74.6% 28.9% -8.1% 23.1%
3SNV.L -3x -90.1% 49.7% -4.1% 47.7%

  1. 동일한 레버리지 배율의 상품이 여럿 있는 경우, 설정액이 높은 상품을 해당 레버리지 배율의 대표 상품으로 표시합니다. ↩

  2. 연속적이지 않은 기초 상품의 일단위 수익률을 레버리지 배율만큼 추종하는 과정에서 변동성 끌림이 발생합니다. 변동성 비용은 이 변동성 끌림에 의한 발생하는 비용입니다. ↩

  3. 금융 비용은 레버리지 배율을 맞추기 위해 타기관에 스왑(Swap) 등의 형태로 기초 자산을 차입하는데 필요한 비용입니다. 투자자 자금만큼 은행에서 대출 받아 2배 레버리지 투자를 한다면, 은행에서 빌린 자금에 대한 대출이자가 나가게 되는 것과 동일한 원리입니다. 스왑 방식의 경우 대략 (레버리지 배율 - 1) × 해당 지수 또는 종목 차입을 위한 이자율 비용이 발생합니다. 인버스 또는 인버스 레버리지 상품의 경우 대부분의 투자금을 현금으로 보유하고 선물 등 유지 비용이 적게 드는 방식으로 상품을 구성할 수 있습니다. 이 경우 금융 비용이 거의 나가지 않거나 경우에 따라서는 보유 현금(주로 채권에 투자)이나 선물 롤오버 과정에서 수익이 발생할 수 있습니다. 이 경우 금융 비용은 마이너스 값이 나올 수 있습니다. 또한 대상 상품의 총보수에 의해서도 비용 추정에 있어 상당한 오차가 발생할 수 있습니다. 전반적으로 인버스 또는 인버스 레버리지 상품에 대한 추정 금융 비용은 신뢰하기 어려우니 단순 참고용으로 활용하기 바랍니다. ↩

  4. 레버리지 상품은 변동성과 비용이 높은 고위험 상품입니다. 본 사이트는 레버리지 상품을 분석하여 위험도와 비용을 추정합니다. 하지만 위험도와 비용이 상대적으로 낮게 추정되었다고 해서 해당 상품을 추천하는 것은 아닙니다. ↩

  5. KODEX 2x(KODEX 레버리지), KODEX -1x(KODEX 인버스), KODEX -2x(KODEX 200선물인버스2X), KODEX 150(KODEX 코스닥 150), KODEX 150 2x(KODEX 코스닥150레버리지), KODEX 150 -1x(KODEX 코스닥150선물인버스), 삼성 150 -2x(삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN), 미래 150 -2x(미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN), KODEX USD(KODEX 미국달러선물), KODEX USD 2x(KODEX 미국달러선물레버리지), KODEX USD -1x(KODEX 미국달러선물인버스), KODEX USD -2x(KODEX 미국달러선물인버스2X) ↩