유사 종목 비교 분석이란?
유사하지만 세세하게는 조금 다른 종목을 위험 고려 수익률로 분석하여 비교합니다.
주의: 해외 종목은 야후 파이낸스 데이터를 이용합니다. 야후 파이낸스는 종목에 따라 배당 내역 일부가 누락되어 있을 수 있습니다. 이로 인해, 배당 재투자를 가정하여 비교한 분석 결과는 부정확할 수 있습니다. 참고: 야후 파이낸스 수정 >
주가 오류 (일부 분배/배당 내역 누락으로 인한 부정확한 TR값)
주의: 해외 종목의 주가는 야후 파이낸스 데이터를 이용합니다. 종목이 액면 분할/병합될 경우 배당금이 보정되지 않으면, 배당 재투자 가격(TR; Total Return)이 과대/과소 추정될 수 있습니다. 최근 1 : 3으로 액면 분할한 SCHD의 경우에도, 실제보다 높은 배당 재투자 수익률로 표기되고 있습니다. 다른 사이트를 이용하여 다시 한 번 확인하길 권합니다. 사이트 예: ETF CHECK
주의: 개별 종목의 상장 기간은 다를 수 있습니다. 상장 기간이 짧은 종목을 기준으로 정렬합니다.
국내 상장 일반 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 200TR |
2.1% |
18.8% |
0.11 |
-38.1% |
-14.1% |
| KODEX 200 |
2.0% |
19.1% |
0.10 |
-38.1% |
-14.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER MSCI Korea TR |
5.2% |
19.8% |
0.26 |
-35.1% |
-12.8% |
| KODEX 200 |
5.6% |
19.7% |
0.28 |
-34.6% |
-12.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER MSCI Korea TR |
5.2% |
19.8% |
0.26 |
-35.1% |
-12.8% |
| KODEX KRX300 |
5.5% |
20.1% |
0.27 |
-34.9% |
-11.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX KRX300 |
2.6% |
19.6% |
0.13 |
-36.8% |
-12.9% |
| KODEX 200 |
2.8% |
19.2% |
0.14 |
-35.6% |
-13.3% |
KODEX 코스피는 코스피 지수를 추종합니다. KODEX 200은 코스피에서 선별된 200개 주요 종목으로 구성된 코스피 200 지수를 추종하는 상품입니다. 시장의 모든 주식을 보유하는 것이 나은지, 아니면 선별된 시총 상위 종목만 보유하는 것이 나은지 살펴봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 코스피 |
5.4% |
16.6% |
0.32 |
-41.3% |
-11.2% |
| KODEX 200 |
6.4% |
17.6% |
0.37 |
-38.1% |
-11.1% |
KODEX 코스피100은 코스피 200 구성종목 중 시총이 큰 상위 100종목을 담은 코스피 100 지수를 추종합니다. 코스피 200 지수를 추종하는 KODEX 200과 비교하여 대형주 효과를 확인해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 코스피100 |
6.3% |
21.6% |
0.29 |
-36.7% |
-12.6% |
| KODEX 200 |
6.1% |
17.7% |
0.35 |
-38.1% |
-11.4% |
PLUS 코스피 50은 코스피 200 구성종목 중 시총이 큰 상위 50종목을 담은 코스피 50 지수를 추종합니다. 코스피 200 지수를 추종하는 KODEX 200과 비교하여 대형주 효과를 확인해 확인해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 코스피50 |
4.4% |
18.5% |
0.24 |
-36.6% |
-12.6% |
| KODEX 200 |
4.4% |
17.3% |
0.25 |
-38.1% |
-11.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 200exTOP |
5.4% |
19.5% |
0.28 |
-36.6% |
-15.4% |
| KODEX 200 |
5.2% |
20.7% |
0.25 |
-34.6% |
-13.6% |
KODEX 200중소형은 코스피 200 구성종목 중 시총 상위 101-200위에 해당하는 100 종목을 코스피 200 중소형주 지수를 추종합니다. 코스피 200 지수를 추종하는 KODEX 200과 비교하여 중소형주 효과를 확인해 확인해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 200 중소형 |
2.6% |
20.2% |
0.13 |
-56.6% |
-15.0% |
| KODEX 200 |
6.1% |
17.6% |
0.35 |
-38.1% |
-11.1% |
KODEX 코스피대형주는 KOSPI 시장에서 시총 상위 100 종목을 선별한 KOSPI 대행주 지수를 추종합니다. KODEX 코스피는 KOSPI 전 종목에 투자하는 상품입니다. 시총 상위 종목의 선별 효과를 살펴 볼 수 있습니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 코스피대형주 |
5.5% |
20.0% |
0.27 |
-34.6% |
-13.0% |
| KODEX 코스피 |
5.3% |
19.5% |
0.27 |
-35.4% |
-13.1% |
TIGER 코스피중형주는 KOSPI 시장에서 시총 상위 101-300위에 해당하는 종목을 선별한 KOSPI 중형주 지수를 추종합니다. 중간 정도에 시총에 해당하는 종목의 선별 효과를 살펴 볼 수 있습니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 코스피중형주 |
1.9% |
19.0% |
0.10 |
-53.1% |
-15.9% |
| KODEX 코스피 |
2.8% |
17.8% |
0.16 |
-41.3% |
-13.7% |
KOSEF KRX100과 KODEX KRX300은 각각 KOSPI와 KOSDAQ 시장의 시총 상위 100 또는 300 종목을 선별한 KRX 100과 KRX 300 지수를 추종합니다. 시총 상위 종목의 선별 효과를 살펴 볼 수 있습니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOSEF KRX100 |
2.1% |
19.0% |
0.11 |
-35.6% |
-14.0% |
| KODEX KRX300 |
2.6% |
19.6% |
0.13 |
-36.8% |
-12.9% |
TIGER TOP10은 KOSPI와 KOSDAQ 시장의 시총 상위 10 종목을 선별한 FnGuide TOP10 지수를 추종합니다. 초대형주 효과를 살펴 볼 수 있습니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER TOP10 |
3.3% |
21.8% |
0.15 |
-39.7% |
-16.3% |
| KODEX KRX300 |
2.6% |
19.6% |
0.13 |
-36.8% |
-13.0% |
FnGuide TOP 10 동일가중 지수 vs FnGuide TOP10 지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX Top10동일가중 |
-7.3% |
21.3% |
-0.34 |
-33.7% |
-20.8% |
| TIGER TOP10 |
-7.2% |
21.4% |
-0.34 |
-37.9% |
-21.4% |
국내 상장 고배당 ETF
PLUS 고배당주는 고배당 종목으로 구성한 ETF입니다. 배당 여부를 따지지 않고 시총 상위 종목만 편입한 KODEX 200에 비해 어떤 성과를 거두었는지 살펴봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 고배당주 |
7.3% |
16.4% |
0.44 |
-51.6% |
-8.1% |
| KODEX 200 |
3.9% |
16.4% |
0.24 |
-38.1% |
-10.3% |
WISE 대형고배당10TR지수 vs FnGuide 고배당주지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 대형고배당10TR |
10.3% |
23.1% |
0.44 |
-36.6% |
-10.0% |
| PLUS 고배당주 |
9.1% |
19.6% |
0.46 |
-47.4% |
-8.2% |
FnGuide 고배당포커스 지수 vs FnGuide 고배당주지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 고배당 |
7.1% |
17.7% |
0.40 |
-43.4% |
-8.6% |
| PLUS 고배당주 |
8.1% |
18.3% |
0.44 |
-51.6% |
-10.0% |
FnGuide 고배당 Plus 지수 vs FnGuide 고배당주지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 고배당 |
5.0% |
14.7% |
0.34 |
-49.2% |
-10.0% |
| PLUS 고배당주 |
6.5% |
18.7% |
0.35 |
-51.6% |
-10.5% |
코스피 고배당 50 지수 vs FnGuide 고배당주지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 코스피고배당 |
7.2% |
15.1% |
0.48 |
-48.0% |
-8.9% |
| PLUS 고배당주 |
8.0% |
17.4% |
0.46 |
-51.6% |
-8.7% |
MKF 웰스 고배당 20 지수 vs FnGuide 고배당주지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOSEF 고배당 |
8.3% |
16.5% |
0.50 |
-49.3% |
-8.5% |
| PLUS 고배당주 |
7.3% |
16.4% |
0.44 |
-51.6% |
-8.1% |
FnGuide KQ고배당포커스 지수 vs FnGuide 고배당주지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE KQ고배당 |
3.5% |
22.1% |
0.16 |
-48.0% |
-17.6% |
| PLUS 고배당주 |
6.7% |
18.5% |
0.36 |
-51.6% |
-10.3% |
코스피 200 고배당지수 vs FnGuide 고배당주지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 파워 고배당저변동성 |
6.2% |
15.6% |
0.40 |
-49.8% |
-7.9% |
| PLUS 고배당주 |
7.4% |
17.0% |
0.43 |
-51.6% |
-8.6% |
FnGuide 고배당저변동50 지수 vs FnGuide 고배당주지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 고배당저변동50 |
6.8% |
14.1% |
0.48 |
-48.8% |
-8.0% |
| PLUS 고배당주 |
8.3% |
17.8% |
0.47 |
-51.6% |
-9.3% |
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 vs FnGuide 고배당주지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 중소형고배당 |
3.1% |
18.7% |
0.16 |
-52.0% |
-13.4% |
| PLUS 고배당주 |
6.6% |
18.8% |
0.35 |
-51.6% |
-10.6% |
FnGuide 고배당알파 지수 vs FnGuide 고배당주지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| HANARO 고배당 |
10.0% |
18.1% |
0.56 |
-44.4% |
-6.5% |
| PLUS 고배당주 |
8.8% |
19.9% |
0.44 |
-46.8% |
-8.1% |
시총 상위 종목 중에서 배당금이 높은 종목에 투자하는 RISE 대형고배당10TR이 일반적인 지수 추종 상품과 어떻게 다른지 비교합니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 대형고배당10TR |
10.3% |
23.1% |
0.44 |
-36.6% |
-10.0% |
| KODEX 200 |
5.3% |
19.8% |
0.27 |
-34.6% |
-12.5% |
시총 상위 종목 중에서 배당금이 높은 종목에 투자하는 RISE 대형고배당10TR이 시총 상위 소수 종목으로 구성한 ETF와 어떻게 다른지 비교합니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 대형고배당10TR |
10.3% |
23.1% |
0.44 |
-36.6% |
-10.0% |
| TIGER TOP10 |
6.8% |
22.4% |
0.31 |
-39.7% |
-15.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 |
22.9% |
18.6% |
1.23 |
-13.3% |
-3.0% |
| KODEX 200 |
8.1% |
18.4% |
0.44 |
-20.5% |
-4.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 |
22.9% |
18.6% |
1.23 |
-13.3% |
-3.0% |
| PLUS 고배당주 |
23.9% |
16.9% |
1.41 |
-10.8% |
-3.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 |
22.9% |
18.6% |
1.23 |
-13.3% |
-3.0% |
| RISE 대형고배당10TR |
16.5% |
22.0% |
0.75 |
-25.4% |
-5.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 |
17.1% |
11.6% |
1.47 |
-12.4% |
-3.4% |
| PLUS 고배당주 |
23.9% |
16.9% |
1.41 |
-10.8% |
-3.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 |
17.1% |
11.6% |
1.47 |
-12.4% |
-3.4% |
| KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) |
7.5% |
11.0% |
0.68 |
-11.1% |
-3.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국S&P500 |
20.7% |
14.8% |
1.40 |
-16.7% |
-3.6% |
| PLUS 고배당주 |
19.4% |
17.1% |
1.14 |
-18.0% |
-4.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국나스닥100 |
20.8% |
18.6% |
1.12 |
-31.0% |
-4.8% |
| PLUS 고배당주 |
7.3% |
16.4% |
0.44 |
-51.6% |
-8.1% |
초단기 채권 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX CD금리액티브(합성) |
3.6% |
0.1% |
25.46 |
0.0% |
0.0% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) |
3.6% |
0.2% |
19.29 |
0.0% |
0.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) |
3.6% |
0.2% |
23.61 |
-0.0% |
-0.0% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) |
3.6% |
0.1% |
26.50 |
-0.0% |
-0.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) |
3.3% |
0.1% |
24.84 |
-0.0% |
-0.0% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) |
3.3% |
0.2% |
16.33 |
-0.0% |
-0.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 머니마켓액티브 |
4.2% |
0.2% |
18.69 |
-0.0% |
-0.0% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) |
3.6% |
0.2% |
19.44 |
-0.0% |
-0.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 머니마켓액티브 |
4.2% |
0.2% |
18.69 |
-0.0% |
-0.0% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) |
3.6% |
0.1% |
25.70 |
-0.0% |
-0.0% |
동일 가중 ETF
코스피200동일가중지수 vs KOSPI 200 지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 200동일가중 |
2.6% |
17.9% |
0.15 |
-52.2% |
-14.2% |
| KODEX 200 |
5.4% |
18.1% |
0.30 |
-38.1% |
-12.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국S&P500동일가중 |
32.6% |
15.8% |
2.06 |
-6.5% |
-1.3% |
| KODEX 미국S&P500TR |
36.9% |
16.4% |
2.24 |
-7.5% |
-1.7% |
소수 종목 선별 ETF
FnGuide TOP10 지수 vs KOSPI 200 지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER TOP10 |
3.3% |
21.8% |
0.15 |
-39.7% |
-16.3% |
| KODEX 200 |
2.7% |
19.2% |
0.14 |
-35.6% |
-13.3% |
KOSPI 200Top10 (동일가중) vs FnGuide TOP10 지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 200 Top10 |
-6.0% |
21.3% |
-0.28 |
-29.1% |
-15.7% |
| TIGER TOP10 |
-6.4% |
21.7% |
-0.29 |
-32.3% |
-16.5% |
KOSPI 200Top10 (동일가중) vs FnGuide TOP 10 동일가중 지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 200 Top10 |
-6.0% |
21.3% |
-0.28 |
-29.1% |
-15.7% |
| KODEX Top10동일가중 |
-6.3% |
21.5% |
-0.29 |
-27.4% |
-15.0% |
스마트 베타 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 모멘텀 |
5.1% |
17.6% |
0.29 |
-53.8% |
-11.3% |
| KODEX 200 |
4.0% |
16.7% |
0.24 |
-38.1% |
-10.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 베타플러스 |
8.0% |
16.3% |
0.49 |
-46.5% |
-9.6% |
| KODEX 200 |
7.9% |
15.9% |
0.50 |
-38.1% |
-7.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 로우볼 |
4.5% |
14.0% |
0.32 |
-49.6% |
-8.5% |
| KODEX 200 |
4.7% |
16.6% |
0.28 |
-38.1% |
-10.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 배당성장 |
6.2% |
17.1% |
0.37 |
-50.4% |
-10.9% |
| KODEX 200 |
5.1% |
17.2% |
0.30 |
-38.1% |
-11.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 가격조정 |
-1.4% |
19.4% |
-0.07 |
-53.0% |
-15.6% |
| KODEX 200 |
3.6% |
17.2% |
0.21 |
-38.1% |
-10.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ARIRANG 스마트베타Quality |
-3.7% |
16.5% |
-0.23 |
-47.8% |
-11.2% |
| KODEX 200 |
3.1% |
16.4% |
0.19 |
-38.1% |
-8.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ARIRANG 스마트베타Value |
-5.1% |
19.2% |
-0.27 |
-58.6% |
-12.5% |
| KODEX 200 |
3.1% |
16.4% |
0.19 |
-38.1% |
-8.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ARIRANG 스마트베타Momentum |
-5.2% |
17.1% |
-0.30 |
-49.4% |
-14.0% |
| KODEX 200 |
3.1% |
16.4% |
0.19 |
-38.1% |
-8.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 우량가치 |
3.1% |
17.2% |
0.18 |
-56.3% |
-12.2% |
| KODEX 200 |
5.9% |
17.6% |
0.33 |
-38.1% |
-11.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ARIRANG 스마트베타LowVOL |
-4.1% |
14.9% |
-0.28 |
-51.2% |
-11.5% |
| KODEX 200 |
5.1% |
16.7% |
0.31 |
-38.1% |
-8.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 지속배당 |
-2.5% |
18.1% |
-0.14 |
-49.5% |
-13.2% |
| KODEX 200 |
4.1% |
19.0% |
0.22 |
-38.1% |
-10.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 코스피대형주 |
2.9% |
21.9% |
0.13 |
-38.4% |
-13.7% |
| KODEX 200 |
3.0% |
18.9% |
0.16 |
-38.1% |
-13.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 대형성장 |
10.9% |
21.0% |
0.52 |
-31.7% |
-9.5% |
| KODEX 200 |
12.6% |
20.8% |
0.60 |
-35.6% |
-9.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 대형가치 |
11.1% |
21.1% |
0.53 |
-40.4% |
-9.9% |
| KODEX 200 |
12.6% |
20.8% |
0.60 |
-35.6% |
-9.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 중소형성장 |
4.6% |
24.8% |
0.18 |
-48.1% |
-16.1% |
| KODEX 200 |
12.6% |
20.8% |
0.60 |
-35.6% |
-9.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 중소형 |
4.2% |
22.9% |
0.18 |
-50.1% |
-15.7% |
| KODEX 200 |
8.1% |
20.7% |
0.39 |
-35.6% |
-9.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 중소형가치 |
8.5% |
22.4% |
0.38 |
-52.0% |
-14.2% |
| KODEX 200 |
12.6% |
20.8% |
0.60 |
-35.6% |
-9.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ARIRANG 스마트베타4종결합 |
-1.8% |
27.2% |
-0.06 |
-26.6% |
-12.0% |
| KODEX 200 |
7.0% |
12.3% |
0.57 |
-22.0% |
-4.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 333950 |
7.8% |
20.9% |
0.37 |
-39.7% |
-11.2% |
| KODEX KRX300 |
8.1% |
20.9% |
0.39 |
-34.9% |
-12.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 333940 |
6.1% |
18.6% |
0.33 |
-37.7% |
-10.1% |
| KODEX KRX300 |
8.7% |
21.0% |
0.42 |
-34.9% |
-12.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS KS퀄리티가중TR |
8.1% |
19.5% |
0.42 |
-32.2% |
-11.2% |
| KODEX KRX300 |
9.4% |
21.0% |
0.45 |
-34.9% |
-12.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 333960 |
7.5% |
21.3% |
0.35 |
-35.0% |
-13.5% |
| KODEX KRX300 |
8.7% |
21.0% |
0.42 |
-34.9% |
-12.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 333970 |
8.2% |
20.6% |
0.40 |
-39.4% |
-9.5% |
| KODEX KRX300 |
8.1% |
20.9% |
0.39 |
-34.9% |
-12.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 333950 |
7.8% |
20.9% |
0.37 |
-39.7% |
-11.2% |
| KODEX 200 |
7.7% |
20.5% |
0.38 |
-34.6% |
-13.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 333940 |
6.1% |
18.6% |
0.33 |
-37.7% |
-10.1% |
| KODEX 200 |
8.4% |
20.6% |
0.41 |
-34.6% |
-13.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS KS퀄리티가중TR |
8.1% |
19.5% |
0.42 |
-32.2% |
-11.2% |
| KODEX 200 |
9.1% |
20.6% |
0.44 |
-34.6% |
-12.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 333960 |
7.5% |
21.3% |
0.35 |
-35.0% |
-13.5% |
| KODEX 200 |
8.4% |
20.6% |
0.41 |
-34.6% |
-13.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 333970 |
8.2% |
20.6% |
0.40 |
-39.4% |
-9.5% |
| KODEX 200 |
7.7% |
20.5% |
0.38 |
-34.6% |
-13.0% |
모멘텀 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 모멘텀Plus |
2.5% |
21.9% |
0.11 |
-49.9% |
-14.1% |
| KODEX 200 |
5.8% |
17.9% |
0.33 |
-38.1% |
-11.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KBSTAR 모멘텀밸류 |
8.7% |
18.9% |
0.46 |
-48.5% |
-12.1% |
| KODEX 200 |
7.6% |
17.7% |
0.43 |
-38.1% |
-12.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KBSTAR 모멘텀로우볼 |
9.2% |
17.6% |
0.52 |
-40.1% |
-11.2% |
| KODEX 200 |
7.6% |
17.7% |
0.43 |
-38.1% |
-12.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 스마트모멘텀 |
5.1% |
18.1% |
0.28 |
-37.6% |
-13.8% |
| KODEX 200 |
5.0% |
18.3% |
0.27 |
-38.1% |
-13.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX MSCI모멘텀 |
4.3% |
21.0% |
0.21 |
-43.8% |
-15.7% |
| KODEX 200 |
2.7% |
18.8% |
0.14 |
-38.1% |
-13.5% |
액티브 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 주주환원가치주액티브 |
14.8% |
13.5% |
1.10 |
-12.0% |
-2.5% |
| KODEX 200 |
3.2% |
18.1% |
0.18 |
-20.5% |
-4.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 주주환원가치주액티브 |
14.8% |
13.5% |
1.10 |
-12.0% |
-2.5% |
| KODEX KRX300 |
4.3% |
18.3% |
0.23 |
-21.0% |
-4.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 주주환원가치주액티브 |
14.8% |
13.5% |
1.10 |
-12.0% |
-2.5% |
| PLUS 고배당주 |
22.0% |
17.0% |
1.29 |
-10.8% |
-3.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 주주환원가치주액티브 |
14.8% |
13.5% |
1.10 |
-12.0% |
-2.5% |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 |
21.7% |
18.8% |
1.16 |
-13.3% |
-3.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 |
36.1% |
18.9% |
1.91 |
-18.2% |
-4.1% |
| TIGER 미국S&P500 |
23.7% |
14.7% |
1.60 |
-15.2% |
-3.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 |
47.5% |
25.1% |
1.89 |
-24.6% |
-5.5% |
| TIGER 미국나스닥100 |
30.1% |
20.0% |
1.51 |
-23.8% |
-4.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIMEFOLIO 코스피액티브 |
-2.8% |
18.5% |
-0.15 |
-31.0% |
-14.4% |
| KODEX 200 |
-5.0% |
17.8% |
-0.28 |
-34.3% |
-17.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIMEFOLIO 코스피액티브 |
-2.8% |
18.5% |
-0.15 |
-31.0% |
-14.4% |
| KODEX 코스피 |
-4.5% |
16.6% |
-0.27 |
-32.7% |
-16.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 1Q K200액티브 |
2.9% |
18.0% |
0.16 |
-20.6% |
-5.0% |
| KODEX 200 |
3.7% |
18.2% |
0.20 |
-20.5% |
-5.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 마이다스 코스피액티브 |
-1.0% |
17.0% |
-0.06 |
-25.0% |
-9.6% |
| KODEX 200 |
-2.7% |
18.2% |
-0.15 |
-28.4% |
-12.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 마이다스 코스피액티브 |
-1.0% |
17.0% |
-0.06 |
-25.0% |
-9.6% |
| KODEX 코스피 |
-3.0% |
17.1% |
-0.17 |
-27.3% |
-11.9% |
국내 상장 롱숏 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 |
-2.2% |
19.5% |
-0.11 |
-38.1% |
-18.6% |
| KODEX 200 |
3.8% |
18.1% |
0.21 |
-34.3% |
-14.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 |
-1.0% |
19.8% |
-0.05 |
-27.9% |
-15.6% |
| KODEX 200 |
3.8% |
18.1% |
0.21 |
-34.3% |
-14.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 |
-2.2% |
19.5% |
-0.11 |
-38.1% |
-18.6% |
| KODEX 코스닥150 |
-1.5% |
28.4% |
-0.05 |
-39.3% |
-14.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 |
-1.0% |
19.8% |
-0.05 |
-27.9% |
-15.6% |
| KODEX 코스닥150 |
-1.5% |
28.4% |
-0.05 |
-39.3% |
-14.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 |
-1.0% |
19.8% |
-0.05 |
-27.9% |
-15.6% |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 |
-2.2% |
19.5% |
-0.11 |
-38.1% |
-18.6% |
자산배분 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 |
13.5% |
17.1% |
0.79 |
-28.3% |
-6.5% |
| KODEX KRX300 |
8.1% |
20.0% |
0.40 |
-34.9% |
-12.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 |
13.5% |
17.1% |
0.79 |
-28.3% |
-6.5% |
| KOSEF 미국달러선물 |
6.0% |
8.8% |
0.68 |
-15.6% |
-5.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 200미국채혼합 |
3.1% |
7.0% |
0.45 |
-17.0% |
-5.0% |
| KODEX 200 |
2.3% |
19.1% |
0.12 |
-38.1% |
-14.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 200미국채혼합 |
4.0% |
7.2% |
0.56 |
-17.0% |
-4.9% |
| TIGER 미국채10년선물 |
3.7% |
9.5% |
0.40 |
-17.2% |
-8.4% |
퀀트 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 |
9.3% |
17.9% |
0.52 |
-21.6% |
-4.6% |
| KODEX 200 |
8.1% |
18.3% |
0.44 |
-20.5% |
-4.8% |
국내 상장 커버드콜 ETF
TIGER 200 커버드콜5%OTM은 KOSPI 200 현물 주식을 보유하면서, KOSPI 200 콜옵션을 매도하는 전형적인 커버드 콜 전략을 쓰는 ETF입니다. KODEX 200은 기초 지수인 KOSPI 200을 추종하는 ETF입니다. 커버드 콜 전략이 KOSPI 200 지수에 얼마나 효과적인지 살펴볼 수 있습니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 200커버드콜OTM |
2.4% |
14.5% |
0.16 |
-37.4% |
-10.3% |
| KODEX 200 |
4.1% |
16.4% |
0.25 |
-38.1% |
-10.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 200커버드콜 |
0.7% |
14.1% |
0.05 |
-31.4% |
-9.4% |
| KODEX 200 |
3.2% |
19.2% |
0.17 |
-35.6% |
-13.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 200커버드콜 |
0.7% |
14.1% |
0.05 |
-31.4% |
-9.4% |
| TIGER 200커버드콜OTM |
0.1% |
16.4% |
0.01 |
-35.2% |
-13.9% |
RISE 200고배당커버드콜ATM은 코스피 고배당 50 지수 편입 50종목을 보유하는 동시에, 코스피200콜옵션 매도로 안정적인 월분배를 추구하는 ETF입니다. TIGER 코스피고배당은 코스피 고배당 50 지수를 추적대상지수로 하는 ETF입니다. 고배당을 종목을 보유하고 있을 때, 추가로 커버드 콜 전략을 적용하는 것이 효과적인지 살펴볼 수 있습니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 200고배당커버드콜ATM |
1.1% |
15.3% |
0.08 |
-45.3% |
-13.3% |
| TIGER 코스피고배당 |
6.3% |
16.8% |
0.38 |
-44.5% |
-8.9% |
RISE 200위클리커버드콜은 KOSPI 200 현물 주식을 보유하면서, KOSPI 200 콜옵션을 매도하는 전형적인 커버드콜 전략을 쓰는 ETF입니다. 다른 커버드콜 ETF와는 다르게 주단위로 커버드콜을 발행합니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 200위클리커버드콜 |
-8.1% |
17.0% |
-0.48 |
-17.4% |
-5.6% |
| KODEX 200 |
-8.5% |
21.1% |
-0.40 |
-20.5% |
-7.2% |
주단위 그리고 월단위 커버드콜 전략을 쓰는 ETF의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 200위클리커버드콜 |
-8.1% |
17.0% |
-0.48 |
-17.4% |
-5.6% |
| TIGER 200커버드콜OTM |
-4.9% |
19.7% |
-0.25 |
-18.2% |
-6.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 200위클리커버드콜 |
-8.1% |
17.0% |
-0.48 |
-17.4% |
-5.6% |
| TIGER 200커버드콜 |
-3.5% |
15.6% |
-0.23 |
-14.6% |
-4.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 |
7.0% |
16.8% |
0.42 |
-7.5% |
-2.1% |
| PLUS 고배당주 |
0.5% |
19.0% |
0.03 |
-9.0% |
-4.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 |
7.0% |
16.8% |
0.42 |
-7.5% |
-2.1% |
| KODEX 200 |
-19.7% |
18.8% |
-1.05 |
-14.3% |
-6.7% |
S&P 500 지수를 추종하는 KODEX S&P500TR과 월배당을 위해 배당성장주를 보유하고, 커버드콜 전략을 쓰는 KODEX 미국배당프리미엄액티브을 비교합니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 |
17.1% |
11.6% |
1.47 |
-12.4% |
-3.4% |
| KODEX 미국S&P500TR |
26.8% |
13.6% |
1.97 |
-13.0% |
-2.4% |
한국판 DIVO인 KODEX 미국배당프리미엄액티브와 한국판 SCHD인 ACE 미국배당다우존스의 성과를 비교합니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 |
17.1% |
11.6% |
1.47 |
-12.4% |
-3.4% |
| ACE 미국배당다우존스 |
14.2% |
13.2% |
1.07 |
-12.9% |
-4.5% |
한국판 DIVO인 KODEX 미국배당프리미엄액티브와 한국판 SCHD인 SOL 미국배당다우존스의 성과를 비교합니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 |
17.0% |
11.1% |
1.53 |
-10.0% |
-2.5% |
| SOL 미국배당다우존스 |
12.7% |
12.4% |
1.03 |
-13.3% |
-4.9% |
한국판 DIVO인 KODEX 미국배당프리미엄액티브와 한국판 SCHD인 TIGER 미국배당다우존스의 성과를 비교합니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 |
25.3% |
10.2% |
2.48 |
-6.2% |
-1.4% |
| TIGER 미국배당다우존스 |
23.5% |
11.8% |
2.00 |
-7.6% |
-1.7% |
한국판 DIVO인 KODEX 미국배당프리미엄액티브와 비슷한 배당률의 한국판 SCHD에 커버드콜 전략을 쓰는 TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스와 성과를 비교합니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 |
25.3% |
10.2% |
2.48 |
-6.2% |
-1.4% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 |
21.1% |
11.1% |
1.89 |
-7.9% |
-1.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) |
38.2% |
13.6% |
2.80 |
-9.5% |
-1.9% |
| ACE 미국S&P500 |
43.8% |
14.2% |
3.08 |
-9.2% |
-1.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) |
38.2% |
13.6% |
2.80 |
-9.5% |
-1.9% |
| KODEX 미국S&P500TR |
44.0% |
14.0% |
3.15 |
-8.9% |
-1.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 |
37.4% |
13.9% |
2.70 |
-8.8% |
-1.8% |
| TIGER 미국S&P500 |
38.8% |
14.3% |
2.71 |
-9.1% |
-1.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 |
37.4% |
13.9% |
2.70 |
-8.8% |
-1.8% |
| KODEX 미국S&P500TR |
38.8% |
14.2% |
2.74 |
-8.9% |
-1.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 |
37.4% |
13.9% |
2.70 |
-8.8% |
-1.8% |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) |
34.3% |
13.8% |
2.48 |
-9.5% |
-2.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 |
33.2% |
22.1% |
1.50 |
-16.2% |
-4.5% |
| KODEX 미국나스닥100TR |
35.9% |
22.2% |
1.62 |
-15.9% |
-4.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 |
- |
16.8% |
nan |
-3.5% |
-0.8% |
| KODEX 미국나스닥100TR |
- |
17.1% |
nan |
-3.3% |
-0.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 |
- |
16.8% |
nan |
-3.5% |
-0.8% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 |
- |
15.9% |
nan |
-3.1% |
-0.7% |
미국 테크 TOP 10 종목을 보유하는 TIGER 미국테크TOP10 INDXX와 커버드콜 전략을 최대 40%까지 사용하는 TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄를 비교합니다. (주의) 두 ETF의 이름은 유사하나 기초 자산의 지수가 다릅니다. 각각 Indxx와 Bloomberg가 만든 지수입니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 |
65.2% |
22.4% |
2.91 |
-20.1% |
-3.0% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX |
70.8% |
25.7% |
2.75 |
-22.6% |
-3.8% |
미국 테크 TOP 10 종목을 보유하는 PLUS 미국테크10iSelect와 커버드콜 전략을 최대 40%까지 사용하는 TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄를 비교합니다. (주의) 두 ETF의 이름은 유사하나 기초 자산의 지수가 다릅니다. 각각 iSelect와 Bloomberg가 만든 지수입니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 |
65.2% |
22.4% |
2.91 |
-20.1% |
-3.0% |
| PLUS 미국테크TOP10 |
71.3% |
23.8% |
3.00 |
-20.5% |
-3.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) |
67.4% |
28.6% |
2.36 |
-23.2% |
-5.5% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus |
85.7% |
29.7% |
2.89 |
-23.2% |
-5.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 |
44.8% |
30.6% |
1.47 |
-22.9% |
-6.5% |
| KODEX 미국AI테크TOP10 |
46.0% |
32.1% |
1.43 |
-24.4% |
-7.2% |
합성 vs 일반 국내 상장 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOSEF 인도Nifty50(합성) |
24.3% |
13.4% |
1.81 |
-7.8% |
-1.8% |
| KODEX 인도Nifty50 |
25.5% |
14.0% |
1.82 |
-6.9% |
-1.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) |
-7.2% |
31.3% |
-0.23 |
-51.3% |
-29.1% |
| ACE 중국과창판STAR50 |
-9.3% |
30.6% |
-0.30 |
-53.8% |
-31.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 유로스탁스50(합성 H) |
7.7% |
18.9% |
0.41 |
-24.2% |
-5.7% |
| RISE 유로스탁스50(H) |
8.7% |
18.2% |
0.48 |
-23.7% |
-5.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) |
8.2% |
15.8% |
0.52 |
-38.4% |
-7.6% |
| PLUS S&P글로벌인프라 |
8.7% |
17.6% |
0.50 |
-40.0% |
-7.3% |
국내 상장 미국달러선물
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국달러선물 |
4.3% |
13.0% |
0.33 |
-19.7% |
-8.4% |
| KOSEF 미국달러선물 |
4.2% |
8.3% |
0.50 |
-15.6% |
-5.6% |
국내 상장 미국달러SOFR
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
13.5% |
8.8% |
1.54 |
-5.1% |
-1.3% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
13.4% |
8.3% |
1.62 |
-4.9% |
-1.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
10.6% |
8.1% |
1.30 |
-5.0% |
-1.4% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
10.5% |
8.3% |
1.27 |
-5.0% |
-1.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
13.5% |
8.8% |
1.54 |
-5.1% |
-1.3% |
| PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
13.4% |
8.3% |
1.62 |
-4.8% |
-1.3% |
국내 상장 레버리지 ETF
KODEX 코스닥150레버리지는 현물 100%와 선물 100%로 2배 레버리지를 구성한 상품입니다. RISE 코스닥150선물레버리지는 선물 200%로만 2배 레버리지를 구성한 상품입니다. 이로 인해 현물 지수가 아닌 선물 지수의 일일등락을 2배로 추종합니다. 선물 비중이 높은 레버리지는 상대적으로 어떤 성과를 거두었는지 살펴봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 코스닥150선물레버리지 |
-3.2% |
64.5% |
-0.05 |
-85.9% |
-53.4% |
| KODEX 코스닥150레버리지 |
-5.4% |
57.3% |
-0.09 |
-86.0% |
-55.4% |
국내 상장 해외 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국배당다우존스 |
23.5% |
11.8% |
2.00 |
-7.6% |
-1.7% |
| TIGER 미국S&P500 |
35.1% |
12.2% |
2.89 |
-9.1% |
-1.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국배당다우존스 |
23.5% |
11.8% |
2.00 |
-7.6% |
-1.7% |
| KODEX 미국S&P500TR |
35.0% |
12.0% |
2.92 |
-8.9% |
-1.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 |
18.2% |
10.7% |
1.71 |
-8.1% |
-2.0% |
| TIGER 미국S&P500 |
35.1% |
12.2% |
2.89 |
-9.1% |
-1.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 |
18.2% |
10.7% |
1.71 |
-8.1% |
-2.0% |
| KODEX 미국S&P500TR |
35.0% |
12.0% |
2.92 |
-8.9% |
-1.4% |
TIGER 미국배당다우존스는 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return) 지수를 추종하는 배당성장주 ETF입니다. TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스는 여기에 최대 40%까지 커버드 콜 비중을 두어 단기 배당금을 높인 Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산) 지수를 추종하는 ETF입니다. 커버드 콜에 의한 성과 변화가 어떠했는지 살펴봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 |
18.2% |
10.7% |
1.71 |
-8.1% |
-2.0% |
| TIGER 미국배당다우존스 |
23.5% |
11.8% |
2.00 |
-7.6% |
-1.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 |
21.1% |
11.1% |
1.89 |
-7.9% |
-1.8% |
| TIGER 미국S&P500 |
35.1% |
12.2% |
2.89 |
-9.1% |
-1.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 |
21.1% |
11.1% |
1.89 |
-7.9% |
-1.8% |
| TIGER 미국S&P500 |
35.1% |
12.2% |
2.89 |
-9.1% |
-1.4% |
TIGER 미국배당다우존스는 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return) 지수를 추종하는 배당성장주 ETF입니다. TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스는 여기에 최대 15%까지 커버드 콜 비중을 두어 단기 배당금을 높인 Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산) 지수를 추종하는 ETF입니다. 커버드 콜에 의한 성과 변화가 어떠했는지 살펴봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 |
21.1% |
11.1% |
1.89 |
-7.9% |
-1.8% |
| TIGER 미국배당다우존스 |
23.5% |
11.8% |
2.00 |
-7.6% |
-1.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 |
28.7% |
12.4% |
2.31 |
-4.7% |
-1.5% |
| TIGER 미국배당다우존스 |
33.1% |
13.4% |
2.47 |
-5.1% |
-1.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 |
28.7% |
12.4% |
2.31 |
-4.7% |
-1.5% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 |
29.9% |
12.1% |
2.47 |
-4.9% |
-1.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 |
28.7% |
12.4% |
2.31 |
-4.7% |
-1.5% |
| TIGER 미국S&P500 |
41.1% |
14.5% |
2.83 |
-9.1% |
-1.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 |
- |
11.9% |
nan |
-2.5% |
-0.8% |
| TIGER 미국S&P500 |
- |
14.3% |
nan |
-2.6% |
-0.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 |
- |
11.9% |
nan |
-2.5% |
-0.8% |
| TIGER 미국배당다우존스 |
- |
13.3% |
nan |
-2.8% |
-0.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 |
- |
11.9% |
nan |
-2.5% |
-0.8% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 |
- |
11.8% |
nan |
-2.2% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 |
- |
11.9% |
nan |
-2.5% |
-0.8% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 |
- |
12.0% |
nan |
-2.2% |
-0.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 |
- |
13.7% |
nan |
-3.2% |
-1.0% |
| TIGER 미국S&P500 |
- |
14.5% |
nan |
-2.6% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 |
- |
13.7% |
nan |
-3.2% |
-1.0% |
| TIGER 미국배당다우존스 |
- |
13.4% |
nan |
-2.1% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 |
- |
13.7% |
nan |
-3.2% |
-1.0% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 |
- |
12.2% |
nan |
-1.9% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 |
- |
13.7% |
nan |
-3.2% |
-1.0% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 |
- |
12.4% |
nan |
-1.8% |
-0.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 |
- |
13.7% |
nan |
-3.2% |
-1.0% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 |
- |
11.5% |
nan |
-2.0% |
-0.7% |
SOL 미국배당다우존스(H)와 SOL 미국배당다우존스는 모두 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수를 추종하지만, SOL 미국배당다우존스(H)는 환헤지가 적용된 ETF입니다. 환헤지가 성과에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 미국배당다우존스(H) |
11.6% |
11.6% |
1.01 |
-10.9% |
-2.5% |
| SOL 미국배당다우존스 |
20.2% |
11.9% |
1.70 |
-7.8% |
-2.0% |
TIGER 미국S&P500선물(H)는 S&P 500 선물지수를 추종하며 환헤지가 적용된 ETF입니다. 이 두 가지가 장기 성과에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국S&P500선물(H) |
12.8% |
16.9% |
0.75 |
-25.7% |
-7.1% |
| TIGER 미국S&P500 |
20.7% |
14.8% |
1.40 |
-16.7% |
-3.6% |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)은 나스닥 100 지수에 대해 커버드콜 전략을 사용하는 ETF입니다. 커버드 콜 전략이 나스닥 100 지수에 비해 어떤 성과를 거두었는지 살펴봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) |
18.5% |
13.0% |
1.42 |
-12.0% |
-2.0% |
| TIGER 미국나스닥100 |
34.1% |
18.8% |
1.82 |
-17.2% |
-3.0% |
국내 상장 해외 ETF (배당다우존스)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 미국배당다우존스 |
12.7% |
12.4% |
1.03 |
-13.3% |
-4.9% |
| ACE 미국배당다우존스 |
13.3% |
12.7% |
1.04 |
-12.9% |
-4.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국배당다우존스 |
23.5% |
11.8% |
2.00 |
-7.6% |
-1.7% |
| ACE 미국배당다우존스 |
23.8% |
11.5% |
2.07 |
-7.8% |
-1.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국배당다우존스 |
23.5% |
11.8% |
2.00 |
-7.6% |
-1.7% |
| SOL 미국배당다우존스 |
23.8% |
11.4% |
2.08 |
-7.8% |
-1.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 미국배당다우존스TR |
- |
14.6% |
nan |
-2.8% |
-0.9% |
| SOL 미국배당다우존스 |
- |
13.4% |
nan |
-2.6% |
-0.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 미국배당다우존스 |
23.8% |
11.4% |
2.08 |
-7.8% |
-1.7% |
| TIGER 미국배당다우존스 |
23.5% |
11.8% |
2.00 |
-7.6% |
-1.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 미국배당다우존스 |
23.8% |
11.5% |
2.07 |
-7.8% |
-1.7% |
| TIGER 미국배당다우존스 |
23.5% |
11.8% |
2.00 |
-7.6% |
-1.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국배당다우존스 |
42.6% |
13.1% |
3.26 |
-3.0% |
-0.9% |
| TIGER 미국배당다우존스 |
40.8% |
13.1% |
3.11 |
-2.8% |
-0.8% |
국내 상장 해외 ETF (S&P 500, base: TIGER 미국S&P500)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 미국S&P500 |
20.9% |
14.8% |
1.42 |
-16.7% |
-3.5% |
| TIGER 미국S&P500 |
20.7% |
14.8% |
1.40 |
-16.7% |
-3.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국S&P500TR |
20.1% |
14.5% |
1.38 |
-16.7% |
-3.5% |
| TIGER 미국S&P500 |
20.0% |
14.7% |
1.36 |
-16.7% |
-3.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국S&P500 |
19.8% |
14.7% |
1.35 |
-16.8% |
-3.6% |
| TIGER 미국S&P500 |
20.0% |
14.7% |
1.36 |
-16.7% |
-3.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국S&P500 |
22.7% |
14.7% |
1.55 |
-16.2% |
-3.4% |
| TIGER 미국S&P500 |
24.0% |
14.6% |
1.64 |
-15.2% |
-3.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| HANARO 미국S&P500 |
22.9% |
15.8% |
1.45 |
-15.1% |
-3.1% |
| TIGER 미국S&P500 |
23.7% |
14.6% |
1.62 |
-15.2% |
-3.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 미국S&P500 |
27.6% |
14.2% |
1.94 |
-15.2% |
-3.0% |
| TIGER 미국S&P500 |
28.1% |
14.4% |
1.95 |
-15.2% |
-3.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| WON 미국S&P500 |
26.1% |
15.5% |
1.68 |
-12.7% |
-2.4% |
| TIGER 미국S&P500 |
26.3% |
13.7% |
1.92 |
-13.4% |
-2.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOSEF 미국S&P500 |
35.1% |
12.7% |
2.76 |
-8.8% |
-1.4% |
| TIGER 미국S&P500 |
34.9% |
12.8% |
2.74 |
-9.1% |
-1.4% |
국내 상장 해외 ETF (S&P 500, base: KODEX 미국S&P500TR)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 미국S&P500 |
20.1% |
14.6% |
1.37 |
-16.7% |
-3.5% |
| KODEX 미국S&P500TR |
20.1% |
14.5% |
1.38 |
-16.7% |
-3.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국S&P500 |
20.0% |
14.7% |
1.36 |
-16.7% |
-3.6% |
| KODEX 미국S&P500TR |
20.1% |
14.5% |
1.38 |
-16.7% |
-3.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국S&P500 |
19.8% |
14.7% |
1.35 |
-16.8% |
-3.6% |
| KODEX 미국S&P500TR |
20.1% |
14.5% |
1.38 |
-16.7% |
-3.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국S&P500 |
22.7% |
14.7% |
1.55 |
-16.2% |
-3.4% |
| KODEX 미국S&P500TR |
24.2% |
14.4% |
1.68 |
-15.0% |
-3.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| HANARO 미국S&P500 |
22.9% |
15.8% |
1.45 |
-15.1% |
-3.1% |
| KODEX 미국S&P500TR |
24.0% |
14.4% |
1.66 |
-15.0% |
-3.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 미국S&P500 |
27.6% |
14.2% |
1.94 |
-15.2% |
-3.0% |
| KODEX 미국S&P500TR |
28.3% |
14.2% |
1.99 |
-15.0% |
-2.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| WON 미국S&P500 |
26.1% |
15.5% |
1.68 |
-12.7% |
-2.4% |
| KODEX 미국S&P500TR |
26.6% |
13.6% |
1.96 |
-13.0% |
-2.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOSEF 미국S&P500 |
35.1% |
12.7% |
2.76 |
-8.8% |
-1.4% |
| KODEX 미국S&P500TR |
35.0% |
12.6% |
2.79 |
-8.9% |
-1.3% |
국내 상장 해외 ETF (나스닥 100, base: TIGER 미국나스닥100)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 미국나스닥100 |
24.6% |
20.2% |
1.22 |
-30.9% |
-7.1% |
| TIGER 미국나스닥100 |
24.6% |
20.3% |
1.21 |
-31.0% |
-7.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국나스닥100TR |
21.7% |
20.1% |
1.08 |
-31.0% |
-7.8% |
| TIGER 미국나스닥100 |
21.5% |
20.2% |
1.07 |
-31.0% |
-7.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국나스닥100 |
23.2% |
20.2% |
1.15 |
-31.1% |
-7.2% |
| TIGER 미국나스닥100 |
23.3% |
20.2% |
1.15 |
-31.0% |
-7.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 미국나스닥100 |
44.1% |
19.6% |
2.26 |
-15.9% |
-3.3% |
| TIGER 미국나스닥100 |
44.3% |
20.0% |
2.22 |
-16.4% |
-3.3% |
국내 상장 해외 ETF (나스닥 100, base: KODEX 미국나스닥100TR)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 미국나스닥100 |
21.6% |
20.0% |
1.08 |
-30.9% |
-7.8% |
| KODEX 미국나스닥100TR |
21.7% |
20.1% |
1.08 |
-31.0% |
-7.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국나스닥100 |
21.5% |
20.2% |
1.07 |
-31.0% |
-7.8% |
| KODEX 미국나스닥100TR |
21.7% |
20.1% |
1.08 |
-31.0% |
-7.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국나스닥100 |
21.6% |
20.2% |
1.07 |
-31.1% |
-7.8% |
| KODEX 미국나스닥100TR |
21.7% |
20.1% |
1.08 |
-31.0% |
-7.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 미국나스닥100 |
44.1% |
19.6% |
2.26 |
-15.9% |
-3.3% |
| KODEX 미국나스닥100TR |
44.6% |
19.6% |
2.28 |
-15.9% |
-3.3% |
국내 상장 해외 ETF (S&P 500, 환헤지)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국S&P500선물(H) |
11.1% |
21.2% |
0.52 |
-34.8% |
-7.4% |
| TIGER 미국S&P500선물(H) |
10.9% |
17.2% |
0.63 |
-35.0% |
-5.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국S&P500(H) |
12.9% |
18.1% |
0.71 |
-35.3% |
-5.5% |
| TIGER 미국S&P500선물(H) |
11.6% |
17.9% |
0.65 |
-35.0% |
-6.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국S&P500(H) |
19.9% |
14.9% |
1.34 |
-10.8% |
-2.1% |
| TIGER 미국S&P500선물(H) |
17.3% |
13.4% |
1.29 |
-10.6% |
-2.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOSEF 미국S&P500(H) |
25.8% |
13.2% |
1.96 |
-10.1% |
-1.7% |
| TIGER 미국S&P500선물(H) |
22.3% |
13.1% |
1.70 |
-10.6% |
-1.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국S&P500(H) |
26.3% |
12.2% |
2.15 |
-10.4% |
-1.6% |
| TIGER 미국S&P500선물(H) |
23.0% |
12.2% |
1.89 |
-10.6% |
-1.7% |
국내 상장 해외 ETF (S&P 500, 환헤지, base: PLUS 미국S&P500(H))
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국S&P500TR(H) |
20.0% |
13.5% |
1.48 |
-10.1% |
-1.9% |
| PLUS 미국S&P500(H) |
20.7% |
13.5% |
1.54 |
-9.7% |
-1.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국S&P500(H) |
19.9% |
14.9% |
1.34 |
-10.8% |
-2.1% |
| PLUS 미국S&P500(H) |
20.6% |
13.3% |
1.54 |
-9.7% |
-1.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOSEF 미국S&P500(H) |
25.8% |
13.2% |
1.96 |
-10.1% |
-1.7% |
| PLUS 미국S&P500(H) |
25.5% |
13.1% |
1.95 |
-9.7% |
-1.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국S&P500(H) |
26.3% |
12.2% |
2.15 |
-10.4% |
-1.6% |
| PLUS 미국S&P500(H) |
26.4% |
12.1% |
2.17 |
-9.7% |
-1.5% |
국내 상장 해외 ETF (S&P 500, 환헤지, base: TIGER 미국S&P500TR(H)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국S&P500(H) |
20.7% |
13.5% |
1.54 |
-9.7% |
-1.8% |
| TIGER 미국S&P500TR(H) |
20.0% |
13.5% |
1.48 |
-10.1% |
-1.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국S&P500(H) |
19.9% |
14.9% |
1.34 |
-10.8% |
-2.1% |
| TIGER 미국S&P500TR(H) |
20.1% |
13.4% |
1.50 |
-10.1% |
-1.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOSEF 미국S&P500(H) |
25.8% |
13.2% |
1.96 |
-10.1% |
-1.7% |
| TIGER 미국S&P500TR(H) |
25.0% |
13.1% |
1.91 |
-10.1% |
-1.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국S&P500(H) |
26.3% |
12.2% |
2.15 |
-10.4% |
-1.6% |
| TIGER 미국S&P500TR(H) |
26.0% |
12.1% |
2.14 |
-10.1% |
-1.5% |
국내 상장 해외 ETF (나스닥 100, 환헤지)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국나스닥100TR(H) |
31.6% |
19.6% |
1.61 |
-15.8% |
-2.8% |
| KODEX 미국나스닥100선물(H) |
30.0% |
19.1% |
1.57 |
-15.9% |
-2.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국나스닥100(H) |
31.3% |
19.1% |
1.64 |
-15.9% |
-2.8% |
| KODEX 미국나스닥100선물(H) |
29.8% |
18.8% |
1.59 |
-15.9% |
-2.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOSEF 미국나스닥100(H) |
38.1% |
18.2% |
2.10 |
-16.0% |
-2.4% |
| KODEX 미국나스닥100선물(H) |
34.4% |
17.8% |
1.93 |
-15.9% |
-2.6% |
국내 상장 해외 ETF (나스닥 100, 환헤지, base: TIGER 미국나스닥100TR(H))
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국나스닥100(H) |
31.3% |
19.1% |
1.64 |
-15.9% |
-2.8% |
| TIGER 미국나스닥100TR(H) |
31.4% |
19.4% |
1.62 |
-15.8% |
-2.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOSEF 미국나스닥100(H) |
38.1% |
18.2% |
2.10 |
-16.0% |
-2.4% |
| TIGER 미국나스닥100TR(H) |
37.7% |
18.5% |
2.03 |
-15.8% |
-2.5% |
국내 상장 해외 ETF (인도 Nifty50)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 인도Nifty50 |
25.5% |
14.0% |
1.82 |
-6.9% |
-1.7% |
| KOSEF 인도Nifty50(합성) |
24.3% |
13.4% |
1.81 |
-7.8% |
-1.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 인도니프티50 |
25.4% |
13.8% |
1.84 |
-6.8% |
-1.6% |
| KOSEF 인도Nifty50(합성) |
24.3% |
13.4% |
1.82 |
-7.8% |
-1.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 인도니프티50 |
25.5% |
13.8% |
1.84 |
-6.8% |
-1.7% |
| KODEX 인도Nifty50 |
25.5% |
14.0% |
1.82 |
-6.9% |
-1.7% |
국내 상장 해외 ETF (레버리지)
ETF vs ETN (국내)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 삼성 코스피 200 TR ETN |
-1.7% |
20.5% |
-0.08 |
-21.0% |
-6.6% |
| KODEX 200 |
-2.2% |
20.5% |
-0.11 |
-20.5% |
-6.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 삼성 코스피 200 TR ETN |
-1.7% |
20.5% |
-0.08 |
-21.0% |
-6.6% |
| KODEX 200TR |
-2.0% |
20.3% |
-0.10 |
-20.4% |
-6.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 삼성 코스닥 150 TR ETN |
-14.8% |
27.8% |
-0.53 |
-30.8% |
-12.2% |
| KODEX 코스닥150 |
-16.2% |
27.9% |
-0.58 |
-30.5% |
-12.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 삼성 S&P500 ETN |
34.8% |
11.9% |
2.93 |
-8.5% |
-1.4% |
| KODEX 미국S&P500TR |
34.4% |
12.0% |
2.86 |
-8.9% |
-1.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 삼성 나스닥 100 ETN |
45.2% |
22.5% |
2.01 |
-16.0% |
-4.1% |
| KODEX 미국나스닥100TR |
45.9% |
21.3% |
2.16 |
-15.9% |
-4.0% |
저변동성
KODEX 최소변동성은 하락장에서 손실폭을 줄이기 위해 주가변동이 낮은 종목을 편입합니다. KRX 최소변동성 지수를 추종합니다. 위험 대비 수익률이 개선하고자 하는 목표가 달성되고 있는지 KRX 300 지수를 추종하는 KODEX KRX300의 성과와 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 최소변동성 |
2.3% |
16.4% |
0.14 |
-35.2% |
-9.9% |
| KODEX KRX300 |
2.6% |
19.6% |
0.13 |
-36.8% |
-12.9% |
우선주와 일반주
의결권이 없는 대신 배당금이 조금 더 높은 우선주와 의결권이 있는 일반주의 성과가 어떠한지 살펴봅니다. TIGER 우선주는 코스피 우선주 지수를 추종하는 상품으로 시총, 유동성, 배당실적 등을 고려한 지수입니다. KODEX 200은 코스피 200에 편입된 종목을 시총가중 방식으로 투자하는 ETF입니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 우선주 |
4.9% |
18.4% |
0.26 |
-40.5% |
-15.9% |
| KODEX 200 |
4.9% |
18.3% |
0.27 |
-38.1% |
-12.6% |
의결권이 없는 대신 배당금이 조금 더 높은 우선주와 의결권이 있는 일반주의 성과가 어떠한지 살펴봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 삼성전자우 |
12.3% |
33.8% |
0.36 |
-59.7% |
-17.2% |
| 삼성전자 |
9.3% |
33.1% |
0.28 |
-57.3% |
-17.2% |
국내 상장 미국 고정 배당 우선주 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국고정배당우선증권 TR |
4.0% |
12.2% |
0.33 |
-17.3% |
-5.4% |
| PLUS 미국단기회사채(AAA~A) |
4.9% |
8.6% |
0.56 |
-13.8% |
-4.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국고정배당우선증권 TR |
4.0% |
12.2% |
0.33 |
-17.3% |
-5.4% |
| PLUS 미국장기우량회사채 |
-1.7% |
12.0% |
-0.14 |
-31.8% |
-17.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 미국고정배당우선증권 TR |
4.0% |
12.2% |
0.33 |
-17.3% |
-5.4% |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 |
5.6% |
8.6% |
0.65 |
-14.5% |
-5.1% |
미국 테크/빅테크 ETF/ETN
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 키움 INDXX 미국테크탑10 ETN |
73.3% |
21.5% |
3.41 |
-17.8% |
-2.7% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX |
72.7% |
22.8% |
3.19 |
-22.6% |
-2.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국테크TOP10 |
54.7% |
21.6% |
2.53 |
-20.5% |
-3.1% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX |
55.1% |
23.3% |
2.37 |
-22.6% |
-3.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus |
61.4% |
25.2% |
2.43 |
-23.2% |
-3.6% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX |
56.4% |
23.8% |
2.37 |
-22.6% |
-3.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SOL 미국테크TOP10 |
68.0% |
27.3% |
2.49 |
-21.7% |
-5.3% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX |
67.7% |
28.3% |
2.39 |
-22.6% |
-5.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국빅테크10(H) |
16.5% |
29.2% |
0.56 |
-49.7% |
-15.6% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX |
28.5% |
24.3% |
1.17 |
-40.6% |
-9.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) |
55.8% |
25.3% |
2.20 |
-22.5% |
-3.3% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX |
73.7% |
24.8% |
2.97 |
-22.6% |
-3.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KODEX 미국빅테크10(H) |
59.5% |
26.3% |
2.26 |
-22.1% |
-3.4% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) |
55.8% |
25.3% |
2.20 |
-22.5% |
-3.3% |
기타 국내 상장 해외 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 |
40.2% |
15.4% |
2.61 |
-11.2% |
-1.9% |
| KODEX 미국S&P500TR |
38.5% |
13.4% |
2.87 |
-8.9% |
-1.5% |
해외 상장 해외 ETF (지수 대비)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VXUS |
4.6% |
17.7% |
0.26 |
-36.0% |
-8.8% |
| VT |
9.3% |
17.2% |
0.54 |
-34.2% |
-5.5% |
전세계 주식에 투자하는 VT와 미국 주식에만 투자하는 VTI의 장기 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VT |
7.9% |
20.8% |
0.38 |
-50.3% |
-7.5% |
| VTI |
11.8% |
20.1% |
0.59 |
-48.0% |
-6.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VOO |
14.8% |
17.0% |
0.87 |
-34.0% |
-3.8% |
| VTI |
14.5% |
17.2% |
0.84 |
-35.0% |
-4.2% |
미국에 상장된 모든 주식에 투자하는 VTI와 S&P 500 지수에 포함된 대형주에만 투자하는 SPY의 장기 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VTI |
9.4% |
19.1% |
0.49 |
-55.5% |
-8.0% |
| SPY |
9.0% |
19.0% |
0.48 |
-55.2% |
-8.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VOO |
14.8% |
17.0% |
0.87 |
-34.0% |
-3.8% |
| SPY |
14.7% |
16.8% |
0.88 |
-33.7% |
-3.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| IVV |
8.1% |
19.0% |
0.42 |
-55.3% |
-11.2% |
| SPY |
8.0% |
19.1% |
0.42 |
-55.2% |
-11.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPLG |
10.8% |
18.3% |
0.59 |
-54.5% |
-7.5% |
| SPY |
10.8% |
19.3% |
0.56 |
-55.2% |
-7.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VTV |
9.1% |
18.8% |
0.48 |
-59.3% |
-8.2% |
| SPY |
10.4% |
18.7% |
0.56 |
-55.2% |
-7.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VUG |
12.0% |
19.8% |
0.61 |
-50.7% |
-7.3% |
| SPY |
10.4% |
18.7% |
0.56 |
-55.2% |
-7.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPYG |
6.8% |
21.5% |
0.32 |
-67.6% |
-25.6% |
| SPY |
8.1% |
19.2% |
0.42 |
-55.2% |
-10.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPYG |
11.5% |
19.2% |
0.60 |
-51.3% |
-7.1% |
| VUG |
12.0% |
19.8% |
0.61 |
-50.7% |
-7.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPYG |
16.7% |
18.3% |
0.91 |
-32.7% |
-5.2% |
| SCHD |
11.4% |
15.5% |
0.73 |
-33.4% |
-3.6% |
나스닥에서 주요 종목을 선별하는 QQQ와 나스닥을 포함하여 미국 시장에 상장된 주요 종목을 대상으로 하는 SP간의 장기 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QQQ |
10.2% |
27.1% |
0.38 |
-83.0% |
-34.4% |
| SPY |
8.1% |
19.3% |
0.42 |
-55.2% |
-11.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QQQM |
15.9% |
22.1% |
0.72 |
-35.0% |
-9.8% |
| QQQ |
15.9% |
22.3% |
0.71 |
-35.1% |
-9.9% |
해외 상장 해외 ETF (배당)
배당성장주로 유명한 SCHD를 배당은 고려하지 않고 S&P 500 지수를 추종하는 SPY와 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SCHD |
11.4% |
15.5% |
0.73 |
-33.4% |
-3.6% |
| SPY |
15.0% |
16.5% |
0.91 |
-33.7% |
-3.7% |
VIG는 S&P U.S. Dividend Growers 지수를 추종하는 뱅가드사의 배당성장주 ETF입니다. 장기적인 성과를 SPY와 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VIG |
10.0% |
17.2% |
0.58 |
-46.8% |
-5.8% |
| SPY |
10.6% |
19.4% |
0.55 |
-55.2% |
-7.8% |
Invesco사의 PEY는 지속적으로 배당금이 성장한 종목을 선별한 Dividend Achiever 50 Index를 추종하는 ETF입니다. 꾸준한 배당금 증액으로 종목을 선별하는 효과를 SPY와 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PEY |
6.4% |
22.6% |
0.28 |
-72.8% |
-13.4% |
| SPY |
10.5% |
18.9% |
0.56 |
-55.2% |
-7.4% |
ProShares사의 NOBL은 배당금이 꾸준히 증가한 배당귀족주에 투자하는 대표적인 배당 ETF입니다. 꾸준한 배당금 증액의 효과를 SPY와 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| NOBL |
10.9% |
15.9% |
0.69 |
-35.4% |
-3.3% |
| SPY |
14.0% |
16.9% |
0.83 |
-33.7% |
-4.0% |
SSGA사의 SPYD는 S&P500 편입 종목 중에서 고배당주를 선별한 ETF입니다. 고배당 효과를 SPY와 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPYD |
9.2% |
20.2% |
0.46 |
-46.4% |
-6.5% |
| SPY |
14.5% |
17.7% |
0.82 |
-33.7% |
-4.5% |
해외 상장 해외 ETF (배당, SCHD 대비)
VIG는 S&P U.S. Dividend Growers 지수를 추종하는 뱅가드사의 배당성장주 ETF입니다. 국내에 널리 알려진 SCHD는 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수를 추종하는 대표적인 배당성장주 ETF입니다. 두 상품 모두 비슷한 관점에서 설계했기에, 장기직인 성과는 비슷하리라 예상할 수 있습니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VIG |
13.1% |
15.1% |
0.87 |
-31.7% |
-3.2% |
| SCHD |
11.4% |
15.5% |
0.73 |
-33.4% |
-3.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPY |
15.0% |
16.5% |
0.91 |
-33.7% |
-3.7% |
| SCHD |
11.4% |
15.5% |
0.73 |
-33.4% |
-3.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SDY |
11.5% |
16.0% |
0.72 |
-36.7% |
-3.3% |
| SCHD |
11.4% |
15.5% |
0.73 |
-33.4% |
-3.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SDY |
11.5% |
16.0% |
0.72 |
-36.7% |
-3.3% |
| SCHD |
11.4% |
15.5% |
0.73 |
-33.4% |
-3.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| NOBL |
10.9% |
15.9% |
0.69 |
-35.4% |
-3.3% |
| SCHD |
10.1% |
16.1% |
0.63 |
-33.4% |
-4.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| DIVO |
12.3% |
15.2% |
0.81 |
-30.0% |
-2.8% |
| SCHD |
10.3% |
17.4% |
0.59 |
-33.4% |
-4.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VYM |
12.3% |
15.3% |
0.81 |
-35.2% |
-3.1% |
| SCHD |
11.4% |
15.5% |
0.73 |
-33.4% |
-3.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| DGRO |
11.9% |
16.4% |
0.72 |
-35.1% |
-3.6% |
| SCHD |
9.5% |
16.4% |
0.58 |
-33.4% |
-4.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPHD |
9.9% |
16.4% |
0.60 |
-41.4% |
-4.8% |
| SCHD |
11.0% |
15.7% |
0.70 |
-33.4% |
-3.8% |
해외 상장 해외 ETF (DIVO 대비)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPY |
15.0% |
18.2% |
0.82 |
-33.7% |
-4.8% |
| DIVO |
12.3% |
15.2% |
0.81 |
-30.0% |
-2.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SCHD |
10.3% |
17.4% |
0.59 |
-33.4% |
-4.6% |
| DIVO |
12.3% |
15.2% |
0.81 |
-30.0% |
-2.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPI |
13.3% |
10.2% |
1.29 |
-13.7% |
-2.1% |
| DIVO |
14.9% |
12.2% |
1.22 |
-13.7% |
-2.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| DGRW |
14.4% |
16.7% |
0.86 |
-32.0% |
-3.5% |
| DIVO |
12.3% |
15.2% |
0.81 |
-30.0% |
-2.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| DGRO |
12.8% |
17.4% |
0.73 |
-35.1% |
-4.1% |
| DIVO |
12.3% |
15.2% |
0.81 |
-30.0% |
-2.8% |
해외 상장 해외 ETF (IDVO 대비)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPY |
21.7% |
15.0% |
1.45 |
-12.9% |
-2.4% |
| IDVO |
16.2% |
15.2% |
1.06 |
-11.0% |
-2.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| DIVO |
13.7% |
10.5% |
1.30 |
-8.9% |
-1.9% |
| IDVO |
16.2% |
15.2% |
1.06 |
-11.0% |
-2.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SCHD |
9.4% |
13.7% |
0.69 |
-13.0% |
-3.9% |
| IDVO |
16.2% |
15.2% |
1.06 |
-11.0% |
-2.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| NOBL |
9.0% |
13.5% |
0.67 |
-12.9% |
-3.2% |
| IDVO |
16.2% |
15.2% |
1.06 |
-11.0% |
-2.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPI |
12.1% |
9.4% |
1.29 |
-9.2% |
-1.3% |
| IDVO |
16.2% |
15.2% |
1.06 |
-11.0% |
-2.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| EWJ |
15.1% |
17.1% |
0.88 |
-12.2% |
-3.1% |
| IDVO |
16.2% |
15.2% |
1.06 |
-11.0% |
-2.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| EWJV |
19.2% |
17.2% |
1.12 |
-12.0% |
-2.8% |
| IDVO |
16.2% |
15.2% |
1.06 |
-11.0% |
-2.6% |
해외 상장 해외 ETF (스마트 베타)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SCHG |
16.0% |
19.5% |
0.82 |
-34.9% |
-5.4% |
| SPY |
13.9% |
17.0% |
0.82 |
-33.7% |
-4.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SCHG |
16.0% |
19.5% |
0.82 |
-34.9% |
-5.4% |
| QQQ |
18.8% |
20.3% |
0.92 |
-35.1% |
-5.3% |
해외 상장 해외 ETF (섹터)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| XLK |
9.2% |
25.8% |
0.36 |
-82.0% |
-36.7% |
| SPY |
8.3% |
19.3% |
0.43 |
-55.2% |
-11.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| XLK |
8.9% |
25.7% |
0.35 |
-82.0% |
-37.0% |
| QQQ |
10.2% |
27.1% |
0.38 |
-83.0% |
-34.4% |
해외 상장 해외 ETF (커버드 콜)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ISPY |
27.5% |
11.1% |
2.48 |
-7.9% |
-1.0% |
| SPY |
30.9% |
12.1% |
2.56 |
-8.4% |
-1.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ISPY |
27.5% |
11.1% |
2.48 |
-7.9% |
-1.0% |
| XYLD |
19.0% |
6.9% |
2.77 |
-5.2% |
-0.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ISPY |
27.5% |
11.1% |
2.48 |
-7.9% |
-1.0% |
| XYLG |
24.9% |
9.2% |
2.71 |
-7.2% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ISPY |
27.5% |
11.1% |
2.48 |
-7.9% |
-1.0% |
| JEPI |
17.0% |
7.1% |
2.41 |
-3.9% |
-0.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ISPY |
27.5% |
11.1% |
2.48 |
-7.9% |
-1.0% |
| SPYI |
23.0% |
9.2% |
2.50 |
-6.6% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ISPY |
27.5% |
11.1% |
2.48 |
-7.9% |
-1.0% |
| JEPY |
482.6% |
203.3% |
2.37 |
-4.3% |
-0.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ISPY |
27.5% |
11.1% |
2.48 |
-7.9% |
-1.0% |
| GPIX |
26.3% |
10.4% |
2.54 |
-7.0% |
-0.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ISPY |
27.5% |
11.1% |
2.48 |
-7.9% |
-1.0% |
| BALI |
28.4% |
10.1% |
2.81 |
-7.7% |
-1.0% |
S&P 500 지수에 대해 커버드 콜 전략을 쓰는 SPYI와 S&P 500 지수를 추종하는 SPY의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPYI |
15.5% |
11.3% |
1.37 |
-10.2% |
-1.8% |
| SPY |
21.7% |
15.0% |
1.45 |
-12.9% |
-2.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPYI |
15.5% |
11.3% |
1.37 |
-10.2% |
-1.8% |
| XYLD |
11.6% |
9.1% |
1.27 |
-10.2% |
-1.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPI |
13.3% |
10.2% |
1.29 |
-13.7% |
-2.1% |
| SPY |
18.7% |
16.7% |
1.12 |
-24.5% |
-5.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPI |
13.3% |
10.2% |
1.29 |
-13.7% |
-2.1% |
| SCHD |
14.2% |
15.5% |
0.91 |
-17.7% |
-4.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPIX |
11.2% |
15.0% |
0.75 |
-32.6% |
-3.0% |
| SCHD |
12.3% |
19.0% |
0.65 |
-33.4% |
-4.7% |
JEPIX는 JEPI와 동일한 전략을 사용한다고 알려진 JP모건사의 뮤추얼 펀드입니다. JEPIX는 JEPI보다 먼저 설정되었습니다. 두 상품이 동일한지 확인해 봅니다. 참고로 JEPIX의 시세 데이터에 오류가 있는 듯 합니다. JEPIX는 매달 배당금을 지급하는 방식에서 2023년 상반기에 대부분을 펀드에 재투자하는 방식으로 바뀌었습니다. 이로 인한 자산 증가분이 고려되지 않아 JEPI보다 낮은 성과를 보이는 착시가 발생할 수 있습니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPI |
13.3% |
10.2% |
1.29 |
-13.7% |
-2.1% |
| JEPIX |
13.1% |
10.7% |
1.23 |
-13.7% |
-2.2% |
JEPIX는 JEPII와 동일한 전략을 사용한다고 알려진 JP모건사 뮤추얼 펀드입니다. JEPIX는 JEPI보다 먼저 설정되었습니다. JEPI/JEPIX의 전략이 유용한 지 좀 더 긴 기간을 대상으로 비교해 봅니다. 참고로 JEPIX의 시세 데이터에 오류가 있는 듯 합니다. JEPIX는 매달 배당금을 지급하는 방식에서 2023년 상반기에 대부분을 펀드에 재투자하는 방식으로 바뀌었습니다. 이로 인한 자산 증가분이 고려되지 않아 JEPI보다 낮은 성과를 보이는 착시가 발생할 수 있습니다. JEPIX 대신 JEPI로 비교하는 것이 현재로는 보다 정확합니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPIX |
11.2% |
15.0% |
0.75 |
-32.6% |
-3.0% |
| SPY |
17.8% |
19.8% |
0.90 |
-33.7% |
-5.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| IQQQ |
24.9% |
16.7% |
1.49 |
-13.1% |
-2.9% |
| QQQ |
28.1% |
18.0% |
1.56 |
-13.6% |
-3.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPQ |
16.7% |
16.0% |
1.04 |
-16.8% |
-3.7% |
| QQQ |
20.8% |
22.3% |
0.93 |
-21.6% |
-5.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPQ |
16.7% |
16.0% |
1.04 |
-16.8% |
-3.7% |
| JEPI |
9.3% |
10.4% |
0.90 |
-10.5% |
-1.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPQ |
16.7% |
16.0% |
1.04 |
-16.8% |
-3.7% |
| SPY |
15.7% |
16.6% |
0.94 |
-16.7% |
-3.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| GPIX |
36.3% |
10.3% |
3.53 |
-7.0% |
-0.7% |
| SPY |
42.4% |
12.0% |
3.54 |
-8.4% |
-1.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| GPIQ |
39.2% |
14.3% |
2.73 |
-11.7% |
-1.5% |
| QQQ |
47.1% |
17.1% |
2.76 |
-13.6% |
-2.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| GPIX |
36.3% |
10.3% |
3.53 |
-7.0% |
-0.7% |
| JEPI |
22.7% |
7.1% |
3.20 |
-3.9% |
-0.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| GPIQ |
39.2% |
14.3% |
2.73 |
-11.7% |
-1.5% |
| JEPQ |
36.7% |
12.0% |
3.06 |
-10.7% |
-1.2% |
S&P 500 지수에 대해 커버드 콜 전략을 쓰는 XYLD와 S&P 500 지수를 추종하는 SPY의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| XYLD |
6.2% |
13.8% |
0.45 |
-34.7% |
-4.5% |
| SPY |
14.4% |
16.8% |
0.86 |
-33.7% |
-4.0% |
나스닥 100 지수에 대해 커버드 콜 전략을 쓰는 QYLD와 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QYLD |
7.8% |
14.6% |
0.54 |
-24.8% |
-4.0% |
| QQQ |
19.1% |
21.1% |
0.91 |
-35.1% |
-5.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QYLD |
7.8% |
14.6% |
0.54 |
-24.8% |
-4.0% |
| XYLD |
5.5% |
13.9% |
0.40 |
-34.7% |
-4.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RYLD |
4.4% |
17.6% |
0.25 |
-41.5% |
-9.9% |
| IWM |
8.8% |
26.1% |
0.34 |
-41.1% |
-13.0% |
전통이 깊은 다우 존스 산업평균지수에 대해 커버드 콜 전략을 쓰는 DIJA를 해당 지수를 추종하는 DIA와 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| DJIA |
7.5% |
10.7% |
0.70 |
-16.9% |
-4.2% |
| DIA |
12.6% |
14.6% |
0.86 |
-17.8% |
-3.6% |
S&P 500 지수에 대해 데일리 커버드 콜 전략을 쓰는 JEPY와 S&P 500 지수를 추종하는 SPY의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPY |
427.7% |
181.3% |
2.36 |
-4.3% |
-0.7% |
| SPY |
29.8% |
12.2% |
2.44 |
-8.4% |
-1.3% |
나스닥 100 지수에 대해 데일리 커버드 콜 전략을 쓰는 QQQY와 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QQQY |
16.4% |
11.9% |
1.38 |
-10.1% |
-2.0% |
| QQQ |
32.3% |
17.2% |
1.87 |
-13.6% |
-2.5% |
러셀 2000 지수에 대해 데일리 커버드 콜 전략을 쓰는 IWMY와 러셀 2000 지수를 추종하는 IWM의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| IWMY |
14.2% |
13.3% |
1.06 |
-7.1% |
-2.1% |
| IWM |
37.4% |
21.2% |
1.76 |
-10.1% |
-2.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JEPY |
427.7% |
181.3% |
2.36 |
-4.3% |
-0.7% |
| XYLD |
15.3% |
7.2% |
2.12 |
-5.2% |
-0.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QQQY |
16.4% |
11.9% |
1.38 |
-10.1% |
-2.0% |
| QYLD |
17.0% |
10.3% |
1.65 |
-7.8% |
-0.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| IWMY |
14.2% |
13.3% |
1.06 |
-7.1% |
-2.1% |
| RYLD |
16.0% |
9.8% |
1.64 |
-6.3% |
-1.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BALI |
30.5% |
10.2% |
2.99 |
-7.7% |
-0.9% |
| SPY |
34.3% |
12.1% |
2.83 |
-8.4% |
-1.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BALI |
30.5% |
10.2% |
2.99 |
-7.7% |
-0.9% |
| QQQ |
39.2% |
17.2% |
2.28 |
-13.6% |
-2.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BALI |
30.5% |
10.2% |
2.99 |
-7.7% |
-0.9% |
| JEPI |
17.5% |
7.4% |
2.36 |
-4.7% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BALI |
30.5% |
10.2% |
2.99 |
-7.7% |
-0.9% |
| JEPQ |
31.2% |
12.3% |
2.54 |
-10.7% |
-1.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BALI |
30.5% |
10.2% |
2.99 |
-7.7% |
-0.9% |
| JEPY |
456.9% |
183.6% |
2.49 |
-4.3% |
-0.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BALI |
30.5% |
10.2% |
2.99 |
-7.7% |
-0.9% |
| SPYI |
23.1% |
9.0% |
2.56 |
-6.6% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BALI |
37.0% |
10.0% |
3.70 |
-7.7% |
-0.9% |
| GPIX |
36.3% |
10.3% |
3.53 |
-7.0% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BALI |
37.0% |
10.0% |
3.70 |
-7.7% |
-0.9% |
| GPIQ |
39.2% |
14.3% |
2.73 |
-11.7% |
-1.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KNG |
9.4% |
17.9% |
0.53 |
-35.1% |
-4.1% |
| NOBL |
10.4% |
18.2% |
0.57 |
-35.4% |
-4.1% |
TLT는 미국 장기 국채에 투자하는 ETF입니다. TLTW는 미국 장기 국채에 커버드콜 전략을 사용하는 ETF입니다. 변동성이 높은 장기 국채에 커버드콜 전략이 효과가 있는지 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TLTW |
-4.4% |
12.8% |
-0.34 |
-18.6% |
-9.4% |
| TLT |
-5.7% |
17.4% |
-0.33 |
-24.5% |
-11.0% |
주배당 커버드콜
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| XDTE |
27.1% |
11.6% |
2.35 |
-6.9% |
-1.0% |
| SPY |
24.6% |
12.3% |
2.00 |
-8.4% |
-1.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| XDTE |
27.1% |
11.6% |
2.35 |
-6.9% |
-1.0% |
| ISPY |
24.3% |
11.4% |
2.13 |
-7.9% |
-1.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QDTE |
28.1% |
16.6% |
1.69 |
-10.7% |
-1.8% |
| QQQ |
26.2% |
17.9% |
1.46 |
-13.6% |
-2.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QDTE |
30.7% |
16.6% |
1.85 |
-10.7% |
-1.8% |
| IQQQ |
24.9% |
16.7% |
1.49 |
-13.1% |
-2.9% |
레버리지
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QLD |
24.7% |
43.7% |
0.57 |
-83.1% |
-18.9% |
| QQQ |
16.1% |
21.9% |
0.74 |
-53.4% |
-7.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TQQQ |
43.6% |
60.2% |
0.72 |
-81.7% |
-18.9% |
| QQQ |
19.4% |
20.3% |
0.95 |
-35.1% |
-5.3% |
해외 상장 해외 ETF (동일 비중)
다우지수 동일 비중 vs 다우지수
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| EDOW |
10.9% |
18.2% |
0.60 |
-33.7% |
-4.4% |
| DIA |
12.1% |
18.8% |
0.64 |
-36.7% |
-4.5% |
S&P 500 Equal Weight Index vs. S&P 500
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RSP |
11.2% |
20.0% |
0.56 |
-59.9% |
-6.9% |
| SPY |
11.2% |
18.5% |
0.60 |
-55.2% |
-7.0% |
Nasdaq 100 Equal Weight Index vs. Nasdaq 100
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QQEW |
11.3% |
21.5% |
0.53 |
-58.2% |
-8.6% |
| QQQ |
15.6% |
21.9% |
0.71 |
-53.4% |
-8.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| EQWS |
4.5% |
22.4% |
0.20 |
-61.0% |
-14.2% |
| IWM |
7.4% |
24.2% |
0.31 |
-58.6% |
-10.2% |
해외 상장 해외 ETF (저변동성)
Invesco사의 SPLV는 S&P500 종목 중에서 변동성이 낮은 종목에 투자하는 상품입니다. S&P5 500 지수를 추종하는 SPY와 비교해서 저변동성 종목 편입의 효과를 확인해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPLV |
10.7% |
14.6% |
0.73 |
-36.3% |
-3.6% |
| SPY |
13.8% |
17.0% |
0.81 |
-33.7% |
-3.9% |
Invesco사의 SPHD는 S&P500 종목 중에서 고배당을 주면서 변동성이 낮은 종목에 투자하는 상품입니다. S&P5 500 지수를 추종하는 SPY와 비교해서 고배당과 저변동성 모두 충족하는 종목에 투자한 효과를 확인해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPHD |
9.9% |
16.4% |
0.60 |
-41.4% |
-4.8% |
| SPY |
14.8% |
16.6% |
0.89 |
-33.7% |
-3.8% |
저변동성만 고려하는 SPLV와 고배당까지 고려하는 SPHD를 비교하여, 고배당의 효과를 살펴 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPHD |
9.9% |
16.4% |
0.60 |
-41.4% |
-4.8% |
| SPLV |
10.5% |
14.7% |
0.71 |
-36.3% |
-3.8% |
IJH는 S&P 400 중형주 지수를 추종하는 ETF입니다. XMLV는 지수 편입 종목 중에서 저변동성을 고려해서 선별한 S&P MidCap 400 Low Volatility Index를 추종하는 ETF입니다. 저변동성을 이용한 선별이 중형주에 효과가 있는지 살펴볼 수 있습니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| XMLV |
10.2% |
16.1% |
0.63 |
-39.9% |
-4.4% |
| IJH |
11.2% |
19.6% |
0.57 |
-42.2% |
-5.2% |
IJR은 S&P 600 소형주 지수를 추종하는 ETF입니다. XSLV는 지수 편입 종목 중에서 저변동성을 고려해서 선별한 S&P SmallCap 600 Low Volatility Index를 추종하는 ETF입니다. 저변동성을 이용한 선별이 소형주에 효과가 있는지 살펴볼 수 있습니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| XSLV |
8.2% |
18.7% |
0.44 |
-44.3% |
-7.4% |
| IJR |
10.9% |
21.3% |
0.51 |
-44.4% |
-7.7% |
러셀 1000 지수 편입 종목 중에서 저변동성 종목을 선별하는 ONEV와 러셀 100 지수를 추종하는 IWB을 비교합니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ONEV |
11.5% |
17.3% |
0.66 |
-39.7% |
-4.1% |
| IWB |
14.4% |
18.1% |
0.80 |
-34.6% |
-4.8% |
해외 상장 해외 ETF (고정 배당 우선주)
Invesco사의 PGX는 우선주에 투자하는 상품으로 연 평균 5% 이상의 배당률을 기록해 왔습니다. 이 상품을 S&P5 500 지수를 추종하는 SPY와 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PGX |
3.0% |
20.9% |
0.14 |
-66.4% |
-8.3% |
| SPY |
11.3% |
19.9% |
0.57 |
-51.5% |
-6.9% |
iShares사의 PFF는 우선주에도 투자하지만 CB(Convertable Bond; 전환사채)와 같은 하이브리드 증권에도 투자하는 ETF입니다. 이 상품을 S&P 500 지수를 추종하는 SPY와 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFF |
3.7% |
19.2% |
0.19 |
-65.5% |
-6.1% |
| SPY |
10.6% |
19.8% |
0.54 |
-55.2% |
-8.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFFD |
2.6% |
13.4% |
0.20 |
-30.9% |
-6.6% |
| SPY |
14.8% |
19.0% |
0.78 |
-33.7% |
-5.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PGX |
3.0% |
20.9% |
0.14 |
-66.4% |
-8.3% |
| PFF |
4.2% |
19.2% |
0.22 |
-64.4% |
-5.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFFD |
2.6% |
13.4% |
0.20 |
-30.9% |
-6.6% |
| PFF |
2.8% |
14.2% |
0.20 |
-34.1% |
-5.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFFD |
2.6% |
13.4% |
0.20 |
-30.9% |
-6.6% |
| PGX |
2.1% |
14.7% |
0.14 |
-34.1% |
-6.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PGX |
3.0% |
20.9% |
0.14 |
-66.4% |
-8.3% |
| TLT |
2.6% |
15.6% |
0.17 |
-48.4% |
-14.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFF |
3.7% |
19.2% |
0.19 |
-65.5% |
-6.1% |
| TLT |
3.2% |
15.4% |
0.21 |
-48.4% |
-14.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFFD |
2.6% |
13.4% |
0.20 |
-30.9% |
-6.6% |
| TLT |
-2.2% |
16.0% |
-0.14 |
-48.4% |
-18.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PGX |
6.9% |
16.8% |
0.41 |
-53.5% |
-4.3% |
| AOR |
8.5% |
12.7% |
0.67 |
-24.4% |
-3.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFF |
8.4% |
16.4% |
0.51 |
-52.5% |
-4.1% |
| AOR |
8.5% |
12.7% |
0.67 |
-24.4% |
-3.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFFD |
2.6% |
13.4% |
0.20 |
-30.9% |
-6.6% |
| AOR |
6.6% |
11.2% |
0.59 |
-22.9% |
-4.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PGX |
5.7% |
17.0% |
0.34 |
-53.5% |
-4.4% |
| AOM |
6.3% |
9.9% |
0.64 |
-20.0% |
-2.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFF |
6.8% |
16.8% |
0.41 |
-52.5% |
-4.1% |
| AOM |
6.3% |
9.9% |
0.64 |
-20.0% |
-2.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFFD |
2.6% |
13.4% |
0.20 |
-30.9% |
-6.6% |
| AOM |
4.9% |
8.3% |
0.59 |
-20.0% |
-4.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PGX |
6.9% |
16.8% |
0.41 |
-53.5% |
-4.3% |
| AOK |
5.2% |
7.6% |
0.68 |
-18.9% |
-2.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFF |
8.4% |
16.4% |
0.51 |
-52.5% |
-4.1% |
| AOK |
5.2% |
7.6% |
0.68 |
-18.9% |
-2.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFFD |
2.6% |
13.4% |
0.20 |
-30.9% |
-6.6% |
| AOK |
4.0% |
7.1% |
0.57 |
-18.9% |
-4.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PGX |
3.0% |
20.9% |
0.14 |
-66.4% |
-8.3% |
| LQD |
4.0% |
9.1% |
0.44 |
-25.0% |
-4.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFF |
3.7% |
19.2% |
0.19 |
-65.5% |
-6.1% |
| LQD |
4.1% |
9.0% |
0.45 |
-25.0% |
-4.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PFFD |
2.6% |
13.4% |
0.20 |
-30.9% |
-6.6% |
| LQD |
1.9% |
9.5% |
0.20 |
-25.0% |
-7.2% |
해외 상장 개별주 커버드콜 (YieldMax)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TSLY |
24.1% |
44.3% |
0.54 |
-45.6% |
-20.9% |
| TSLA |
52.5% |
59.3% |
0.89 |
-51.6% |
-20.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| OARK |
11.2% |
28.7% |
0.39 |
-27.2% |
-10.9% |
| ARKK |
30.2% |
38.4% |
0.79 |
-32.1% |
-12.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| APLY |
17.7% |
16.3% |
1.09 |
-15.9% |
-5.5% |
| AAPL |
27.9% |
21.0% |
1.33 |
-16.6% |
-5.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| NVDY |
100.9% |
38.7% |
2.61 |
-21.2% |
-4.3% |
| NVDA |
164.1% |
51.0% |
3.22 |
-27.0% |
-5.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| AMZY |
43.2% |
24.2% |
1.78 |
-16.4% |
-3.4% |
| AMZN |
50.4% |
28.9% |
1.74 |
-19.5% |
-4.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| FBY |
49.2% |
25.2% |
1.95 |
-15.1% |
-3.4% |
| META |
59.9% |
34.0% |
1.76 |
-18.4% |
-4.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| GOOY |
5.4% |
20.4% |
0.26 |
-17.5% |
-6.5% |
| GOOGL |
30.0% |
27.3% |
1.10 |
-22.1% |
-6.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| CONY |
110.4% |
60.2% |
1.83 |
-37.7% |
-10.4% |
| COIN |
179.3% |
80.8% |
2.22 |
-47.3% |
-15.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| DISO |
19.0% |
19.0% |
1.00 |
-22.9% |
-7.6% |
| DIS |
27.4% |
25.6% |
1.07 |
-30.0% |
-10.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| NFLY |
52.5% |
27.4% |
1.92 |
-21.4% |
-3.1% |
| NFLX |
73.1% |
32.0% |
2.28 |
-22.8% |
-3.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| MSFO |
27.5% |
16.0% |
1.72 |
-13.2% |
-3.2% |
| MSFT |
29.3% |
19.8% |
1.48 |
-15.5% |
-4.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| XOMO |
-0.5% |
15.4% |
-0.04 |
-13.5% |
-5.2% |
| XOM |
3.1% |
20.3% |
0.15 |
-18.7% |
-7.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| JPMO |
15.5% |
16.1% |
0.96 |
-10.6% |
-3.2% |
| JPM |
52.0% |
21.7% |
2.40 |
-10.1% |
-2.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| AMDY |
6.0% |
37.5% |
0.16 |
-32.0% |
-13.0% |
| AMD |
19.7% |
47.0% |
0.42 |
-40.0% |
-17.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PYPY |
47.9% |
26.2% |
1.83 |
-14.7% |
-3.4% |
| PYPL |
43.0% |
33.6% |
1.28 |
-15.8% |
-4.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SQY |
71.6% |
37.9% |
1.89 |
-20.9% |
-7.7% |
| SQ |
78.1% |
48.2% |
1.62 |
-33.3% |
-13.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| MRNY |
-47.3% |
45.9% |
-1.03 |
-70.5% |
-24.1% |
| MRNA |
-43.3% |
60.0% |
-0.72 |
-77.9% |
-28.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| AIYY |
-5.0% |
43.8% |
-0.11 |
-38.3% |
-21.5% |
| AI |
31.4% |
65.2% |
0.48 |
-44.5% |
-23.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| MSTY |
438.2% |
79.2% |
5.53 |
-33.2% |
-10.8% |
| MSTR |
768.4% |
112.2% |
6.85 |
-46.4% |
-18.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| GDXY |
-13.0% |
23.6% |
-0.55 |
-15.1% |
-5.0% |
| GDX |
-1.3% |
32.0% |
-0.04 |
-19.5% |
-6.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SNOY |
65.6% |
48.3% |
1.36 |
-17.4% |
-6.7% |
| SNOW |
69.1% |
61.7% |
1.12 |
-24.1% |
-12.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ABNY |
-20.4% |
31.0% |
-0.66 |
-23.7% |
-11.3% |
| ABNB |
-26.1% |
36.5% |
-0.72 |
-26.8% |
-13.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| YMAX |
36.4% |
17.9% |
2.03 |
-12.8% |
-2.5% |
| JEPI |
17.3% |
7.2% |
2.40 |
-3.9% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| YMAX |
36.4% |
17.9% |
2.03 |
-12.8% |
-2.5% |
| JEPQ |
29.0% |
12.7% |
2.29 |
-10.7% |
-1.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| YMAX |
36.4% |
17.9% |
2.03 |
-12.8% |
-2.5% |
| QQQ |
34.5% |
17.8% |
1.94 |
-13.6% |
-2.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| YMAG |
46.8% |
18.7% |
2.50 |
-14.3% |
-3.0% |
| JEPI |
14.9% |
7.3% |
2.04 |
-3.9% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| YMAG |
46.8% |
18.7% |
2.50 |
-14.3% |
-3.0% |
| JEPQ |
25.8% |
12.8% |
2.01 |
-10.7% |
-1.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| YMAG |
46.8% |
18.7% |
2.50 |
-14.3% |
-3.0% |
| QQQ |
29.5% |
17.9% |
1.65 |
-13.6% |
-2.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| YMAG |
46.8% |
18.7% |
2.50 |
-14.3% |
-3.0% |
| MAGS |
72.7% |
25.9% |
2.81 |
-18.1% |
-3.9% |
해외 상장 ETF (AI 운용)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| AIEQ |
9.2% |
22.9% |
0.40 |
-39.0% |
-12.6% |
| SPY |
14.6% |
19.1% |
0.76 |
-33.7% |
-5.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| KOMP |
11.3% |
27.2% |
0.42 |
-50.1% |
-22.3% |
| SPY |
15.6% |
19.9% |
0.78 |
-33.7% |
-5.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| QRFT |
16.8% |
20.5% |
0.82 |
-30.2% |
-7.8% |
| SPY |
16.1% |
20.2% |
0.80 |
-33.7% |
-5.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| AMOM |
18.2% |
24.2% |
0.75 |
-40.0% |
-11.9% |
| SPY |
16.1% |
20.2% |
0.80 |
-33.7% |
-5.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| AIIQ |
-0.7% |
20.4% |
-0.04 |
-36.7% |
-7.5% |
| SPY |
11.9% |
21.6% |
0.55 |
-33.7% |
-4.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| HDIV |
9.7% |
20.9% |
0.46 |
-28.3% |
-5.0% |
| SPY |
11.2% |
25.1% |
0.45 |
-28.3% |
-6.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| NVQ |
11.0% |
18.6% |
0.59 |
-15.4% |
-5.3% |
| SPY |
11.6% |
17.1% |
0.68 |
-24.5% |
-7.3% |
해외 상장 ETF (특정 ETF - MAGS)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| MAGS |
65.4% |
23.6% |
2.77 |
-18.1% |
-3.0% |
| SPY |
27.7% |
12.0% |
2.31 |
-10.0% |
-1.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| MAGS |
65.4% |
23.6% |
2.77 |
-18.1% |
-3.0% |
| QQQ |
37.1% |
17.0% |
2.18 |
-13.6% |
-2.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| MAGS |
65.4% |
23.6% |
2.77 |
-18.1% |
-3.0% |
| QLD |
70.8% |
34.1% |
2.08 |
-26.2% |
-5.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| MAGS |
65.4% |
23.6% |
2.77 |
-18.1% |
-3.0% |
| TQQQ |
107.7% |
50.7% |
2.12 |
-37.4% |
-8.9% |
해외 상장 ETF (특정 ETF - ARKK)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ARKK |
12.6% |
37.5% |
0.34 |
-80.9% |
-26.5% |
| QQQ |
18.7% |
21.6% |
0.87 |
-35.1% |
-6.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ARKK |
12.6% |
37.5% |
0.34 |
-80.9% |
-26.5% |
| QLD |
30.2% |
43.2% |
0.70 |
-63.7% |
-14.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ARKG |
2.8% |
38.4% |
0.07 |
-80.1% |
-30.1% |
| XBI |
5.2% |
33.3% |
0.16 |
-63.9% |
-26.3% |
해외 종목
워런 버핏이 CEO로 있는 버크셔 해서웨이(BRK-A)와 미국 대표 지수인 S&P 500(배당 미고려)의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BRK-A |
19.0% |
22.5% |
0.84 |
-51.5% |
-9.6% |
| US500 |
9.5% |
17.8% |
0.54 |
-56.8% |
-9.9% |
워런 버핏이 CEO로 있는 버크셔 해서웨이(BRK-A)와 미국 대표 지수를 추종하는 SPY의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BRK-A |
13.5% |
22.3% |
0.60 |
-51.5% |
-10.4% |
| SPY |
10.6% |
18.5% |
0.57 |
-55.2% |
-9.3% |
워런 버핏이 CEO로 있는 버크셔 해서웨이(BRK-B)와 미국 대표 지수를 추종하는 SPY의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BRK-B |
11.0% |
22.3% |
0.49 |
-53.9% |
-11.2% |
| SPY |
10.0% |
19.3% |
0.52 |
-55.2% |
-10.2% |
워런 버핏이 CEO로 있는 버크셔 해서웨이의 A주(BRK.A)와 B주(BRK-B)의 성과를 비교해 봅니다.
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BRK-B |
11.0% |
22.3% |
0.49 |
-53.9% |
-11.2% |
| BRK-A |
11.0% |
22.4% |
0.49 |
-51.5% |
-10.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| MOAT |
14.5% |
17.4% |
0.83 |
-33.3% |
-3.7% |
| SCHD |
10.9% |
15.5% |
0.70 |
-33.4% |
-3.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| MOAT |
14.5% |
17.4% |
0.83 |
-33.3% |
-3.7% |
| SPY |
14.4% |
16.5% |
0.87 |
-33.7% |
-3.8% |
vs. 버커셔 해서웨이(BRK-B)
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPY |
10.0% |
19.3% |
0.52 |
-55.2% |
-10.2% |
| BRK-B |
11.0% |
22.3% |
0.49 |
-53.9% |
-11.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VTV |
9.1% |
18.8% |
0.48 |
-59.3% |
-8.2% |
| BRK-B |
10.3% |
20.9% |
0.49 |
-53.9% |
-10.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VUG |
12.0% |
19.8% |
0.61 |
-50.7% |
-7.3% |
| BRK-B |
10.3% |
20.9% |
0.49 |
-53.9% |
-10.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| IWF |
8.2% |
20.7% |
0.40 |
-64.2% |
-23.1% |
| BRK-B |
10.8% |
21.3% |
0.51 |
-53.9% |
-9.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SCHD |
11.4% |
15.5% |
0.73 |
-33.4% |
-3.6% |
| BRK-B |
14.6% |
18.3% |
0.80 |
-29.6% |
-5.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| VIG |
10.0% |
17.2% |
0.58 |
-46.8% |
-5.8% |
| BRK-B |
11.6% |
21.6% |
0.54 |
-53.9% |
-10.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| MOAT |
14.5% |
17.4% |
0.83 |
-33.3% |
-3.7% |
| BRK-B |
14.8% |
18.2% |
0.81 |
-29.6% |
-5.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| FMAG |
13.0% |
19.6% |
0.66 |
-32.9% |
-10.9% |
| SPY |
13.9% |
16.4% |
0.85 |
-24.5% |
-6.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| FMAG |
13.0% |
19.6% |
0.66 |
-32.9% |
-10.9% |
| QQQ |
13.8% |
22.3% |
0.62 |
-35.1% |
-10.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PRNHX |
12.0% |
21.8% |
0.55 |
-55.8% |
-12.4% |
| SPY |
10.6% |
18.5% |
0.57 |
-55.2% |
-9.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PRNHX |
11.2% |
22.9% |
0.49 |
-55.8% |
-13.9% |
| QQQ |
10.2% |
27.1% |
0.38 |
-83.0% |
-34.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PRNHX |
10.5% |
22.7% |
0.46 |
-55.8% |
-13.5% |
| IWM |
8.3% |
23.9% |
0.35 |
-58.6% |
-10.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PRNHX |
10.0% |
22.6% |
0.44 |
-55.8% |
-13.6% |
| IWO |
6.6% |
25.1% |
0.26 |
-60.1% |
-17.2% |
FNGU/FNGO
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| FNGU |
23.8% |
94.1% |
0.25 |
-92.3% |
-52.5% |
| BULZ |
-7.6% |
90.7% |
-0.08 |
-94.4% |
-66.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| FNGU |
43.5% |
91.7% |
0.47 |
-92.3% |
-42.0% |
| TQQQ |
30.4% |
71.3% |
0.43 |
-81.7% |
-29.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| FNGO |
43.3% |
63.0% |
0.69 |
-78.4% |
-26.2% |
| QLD |
28.9% |
49.1% |
0.59 |
-63.7% |
-19.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| FNGO |
43.3% |
63.0% |
0.69 |
-78.4% |
-26.2% |
| TQQQ |
31.5% |
72.4% |
0.43 |
-81.7% |
-30.9% |
기타
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PLUS 미국S&P500(H) |
12.9% |
18.2% |
0.71 |
-35.2% |
-5.5% |
| SPY |
14.8% |
19.1% |
0.78 |
-33.7% |
-5.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| TIGER 미국나스닥100TR(H) |
31.6% |
20.0% |
1.57 |
-15.8% |
-2.8% |
| QQQ |
35.8% |
18.6% |
1.93 |
-13.6% |
-2.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| ACE 일본Nikkei225(H) |
11.7% |
20.8% |
0.56 |
-32.1% |
-6.2% |
| 1329.T |
12.1% |
20.6% |
0.59 |
-31.2% |
-5.9% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| RISE 차이나HSCEI(H) |
34.4% |
27.0% |
1.27 |
-17.2% |
-8.5% |
| 2828.HK |
33.8% |
30.3% |
1.12 |
-18.4% |
-8.6% |
미국 상장 채권 vs 주식 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPY |
10.2% |
19.9% |
0.51 |
-55.2% |
-8.2% |
| BIL |
1.1% |
0.5% |
2.26 |
-0.8% |
-0.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPY |
10.9% |
18.8% |
0.58 |
-55.2% |
-7.0% |
| SHY |
1.9% |
1.5% |
1.23 |
-5.7% |
-0.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPY |
10.9% |
18.8% |
0.58 |
-55.2% |
-7.0% |
| IEF |
3.5% |
6.9% |
0.52 |
-23.9% |
-4.8% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SPY |
10.9% |
18.8% |
0.58 |
-55.2% |
-7.0% |
| TLT |
3.9% |
14.4% |
0.27 |
-48.4% |
-12.1% |
미국 상장 채권 ETF
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| 2621.T |
-14.4% |
15.9% |
-0.91 |
-51.7% |
-30.1% |
| TLT |
-10.7% |
17.1% |
-0.63 |
-45.5% |
-25.5% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| CSHI |
5.5% |
1.0% |
5.44 |
-0.4% |
-0.0% |
| BIL |
4.8% |
0.3% |
17.64 |
-0.0% |
-0.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BNDI |
2.7% |
6.9% |
0.39 |
-7.0% |
-2.1% |
| BND |
2.0% |
6.8% |
0.29 |
-7.2% |
-2.2% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| BNDW |
1.5% |
5.1% |
0.29 |
-17.2% |
-5.4% |
| BND |
1.4% |
6.4% |
0.22 |
-18.6% |
-6.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| SHY |
1.9% |
1.5% |
1.23 |
-5.7% |
-0.5% |
| TLT |
3.9% |
14.4% |
0.27 |
-48.4% |
-12.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| IEF |
3.5% |
6.9% |
0.52 |
-23.9% |
-4.8% |
| TLT |
3.9% |
14.4% |
0.27 |
-48.4% |
-12.1% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| HYT |
7.8% |
18.4% |
0.42 |
-56.9% |
-6.3% |
| SHY |
1.8% |
1.5% |
1.17 |
-5.7% |
-0.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| GOF |
10.5% |
21.7% |
0.48 |
-54.7% |
-7.0% |
| SHY |
1.6% |
1.5% |
1.06 |
-5.7% |
-0.6% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PDI |
10.6% |
17.4% |
0.61 |
-46.5% |
-6.5% |
| SHY |
1.1% |
1.4% |
0.77 |
-5.7% |
-0.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| HYT |
7.8% |
18.4% |
0.42 |
-56.9% |
-6.3% |
| SPY |
11.0% |
18.5% |
0.59 |
-55.2% |
-7.0% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| GOF |
10.5% |
21.7% |
0.48 |
-54.7% |
-7.0% |
| SPY |
10.6% |
19.9% |
0.53 |
-55.2% |
-8.3% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PDI |
10.6% |
17.4% |
0.61 |
-46.5% |
-6.5% |
| SPY |
14.9% |
16.5% |
0.91 |
-33.7% |
-3.7% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| GOF |
10.5% |
21.7% |
0.48 |
-54.7% |
-7.0% |
| HYT |
8.6% |
19.9% |
0.43 |
-55.2% |
-6.4% |
| 종목 |
CAGR |
편차 |
샤프 |
MDD |
AvDD |
| PDI |
10.6% |
17.4% |
0.61 |
-46.5% |
-6.5% |
| HYT |
7.4% |
15.5% |
0.48 |
-42.6% |
-5.4% |