레버리지/인버스 수익률과 비용 분석은

레버리지/인버스 종목1의 최근 1년 수익률, 위험도, 변동성 비용2, 금융 비용3을 추정하여 비교4합니다. 해당 지수를 추종하는 ETF를 기초 상품으로 가정하였으며, 일부 상품의 명칭은 약어5로 표시합니다.

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국내 지수

KOSPI 200 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 200   -4.6% - - -
KODEX 레버리지 2x -17.6% 4.7% 4.9% 9.4%
TIGER 200선물레버리지 2x -18.3% 4.7% 5.7% 10.1%
KODEX 인버스 -1x 5.3% 4.5% -5.1% -0.4%
KODEX 200선물인버스2X -2x 2.7% 12.8% -7.2% 6.5%

KOSDAQ 150 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 코스닥150   -15.9% - - -
KODEX 코스닥150레버리지 2x -38.5% 8.6% 4.7% 12.9%
RISE 코스닥150선물레버리지 2x -38.1% 8.6% 4.2% 12.4%
KODEX 코스닥150선물인버스 -1x 13.0% 8.4% -3.7% 5.0%
삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -2x 7.7% 23.0% 1.1% 23.8%
미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -2x 7.6% 23.0% 1.1% 23.8%

KRX 300 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX KRX300   -5.1% - - -
KODEX KRX300레버리지 2x -19.9% 5.0% 6.2% 10.9%

달러 환율

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 미국달러선물   8.5% - - -
KODEX 미국달러선물레버리지 2x 13.2% 0.7% 3.1% 3.8%
KODEX 미국달러선물인버스 -1x -3.7% 0.7% -5.3% -4.5%
KODEX 미국달러선물인버스2X -2x -10.4% 2.2% -7.9% -5.5%

FnGuide 2차전지 산업 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 2차전지산업   -48.8% - - -
KODEX 2차전지산업레버리지 2x -79.1% 14.7% 6.4% 20.1%

KRX 2차전지 TOP 10 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
TIGER 2차전지TOP10   -47.3% - - -
TIGER 2차전지TOP10레버리지 2x -77.8% 15.8% 5.0% 20.0%

iSelect 2차전지 TOP10 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
RISE 2차전지TOP10   -47.0% - - -
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) -1x 62.3% 16.2% -2.7% 13.9%

국내 상장 해외 지수

S&P 500 지수 (환헤지)

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 미국S&P500(H)   9.3% - - -
PLUS 미국S&P500(H) 1x 9.6% -0.0% -0.3% -0.3%
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 2x 11.2% 4.6% 2.4% 6.9%

나스닥 100 지수 (환헤지)

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KODEX 미국나스닥100(H)   12.5% - - -
KIWOOM 미국나스닥100(H) 1x 12.1% 0.0% 0.3% 0.3%
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 2x 16.1% 7.5% 0.7% 8.2%

미국 지수

다우 존스 산업평균 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
DIA   7.7% - - -
DDM 2x 6.3% 2.9% 5.7% 8.4%
UDOW 3x 2.5% 8.3% 10.5% 18.0%
DOG -1x -1.8% 2.9% -8.9% -5.7%
DXD -2x -10.2% 8.5% -13.9% -4.1%
SDOW -3x -21.8% 16.5% -17.1% 2.3%

S&P 500 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
SPY   13.7% - - -
SSO 2x 16.7% 3.9% 6.1% 9.7%
SPXL 3x 16.2% 11.2% 10.9% 21.0%
SPYU 4x -1.7% 21.2% 25.4% 41.2%
SH -1x -10.3% 4.0% -6.2% -2.0%
SDS -2x -21.1% 11.7% -15.6% -2.1%
SPXU -3x -35.4% 22.5% -22.7% 4.9%

나스닥 100 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
QQQ   17.0% - - -
QLD 2x 20.6% 6.1% 6.2% 11.9%
TQQQ 3x 17.5% 17.2% 11.4% 26.7%
QQQ5.L 5x -16.8% 46.2% 29.6% 62.1%
PSQ -1x -12.8% 6.3% -8.9% -2.1%
QID -2x -31.6% 17.9% -14.2% 6.3%
SQQQ -3x -51.2% 33.2% -17.1% 21.8%

러셀 2000 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
IWM   1.1% - - -
UWM 2x -9.6% 5.6% 6.3% 11.6%
TNA 3x -23.1% 16.0% 11.4% 25.6%
RWM -1x 1.3% 5.7% -8.6% -2.4%
TWM -2x -10.1% 16.2% -9.6% 8.1%
TZA -3x -19.0% 30.0% -19.6% 16.2%

미국 20+년 장기채

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
TLT   -2.2% - - -
TMF 3x -22.1% 6.1% 11.5% 16.8%
TBF -1x 8.1% 2.1% -8.0% -5.8%
TBT -2x 11.2% 6.0% -13.2% -6.4%
TMV -3x 14.0% 11.7% -20.9% -6.8%

미국 변동성 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
VIXY   8.5% - - -
UVXY 1.5x -19.2% 27.2% 1.9% 28.5%
UVIX 2x -58.7% 57.1% 18.2% 64.9%
SVXY -0.5x -29.7% 29.3% -3.6% 26.8%
SVIX -1x -66.7% 62.3% 4.0% 63.8%

미국 섹터 지수

필라델피아 반도체 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
SOXQ   1.9% - - -
SOXL 3x -56.0% 45.3% 23.8% 58.3%
SOXS -3x -62.3% 72.5% -45.1% 60.1%

기술 섹터 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
XLK   13.2% - - -
ROM 2x 9.7% 8.7% 6.2% 14.4%
TECL 3x -2.7% 23.8% 11.9% 32.9%
REW -2x -33.0% 24.5% -13.8% 14.1%
TECS -3x -54.2% 43.8% -18.2% 33.6%

S&P 바이오기술 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
XBI   -15.8% - - -
LABU 3x -58.6% 21.1% 12.2% 30.7%
LABD -3x 26.2% 36.7% -19.2% 24.6%

NYSE FANG+ 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
FNGS   32.8% - - -
FNGO 2x 50.2% 9.9% 5.4% 14.8%
FNGG 2x 48.9% 9.9% 6.3% 15.5%
FNGU 3x 26.2% 26.8% 26.3% 46.1%
FNGZ -2x -44.8% 17.1% 2.8% 19.4%
FNGD -3x -73.9% 48.1% -17.8% 38.8%

해외 지수

MSCI Japan 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
EWJ   7.2% - - -
EZJ 2x 1.7% 4.4% 7.3% 11.4%
EWV -2x -15.8% 12.7% -10.8% 3.3%

FTSE China A50 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
FXI   32.0% - - -
XPP 2x 43.8% 11.5% 6.8% 17.5%
YINN 3x 37.9% 30.7% 13.5% 40.1%
YXI -1x -28.8% 11.6% -6.4% 5.9%
FXP -2x -55.9% 31.1% -11.5% 23.1%
YANG -3x -75.8% 53.0% -18.6% 44.3%

MSCI India 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
INDA   4.2% - - -
INDL 2x -1.7% 2.7% 7.0% 9.5%

CSI 중국 인터넷 지수

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
KWEB   17.6% - - -
CWEB 2x 8.5% 15.9% 6.7% 21.6%

해외 개별 종목

Magnificent Seven (M7)

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
MAGS   31.6% - - -
MAGX 2x 41.5% 10.5% 8.7% 18.3%
MAGQ -1x -30.0%8개월 4.9% -7.6% -2.3%

애플

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
AAPL   13.8% - - -
AAP2.L 2x 7.0% 9.8% 8.4% 17.4%
AAPU 2x 5.4% 9.9% 9.6% 18.6%
AAP3.L 3x -8.5% 26.7% 15.3% 37.9%
AAPD -1x -14.9% 10.2% -7.9% 3.2%
AAPS.L -3x -63.6% 49.3% -5.8% 46.3%

테슬라

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
TSLA   95.9% - - -
TSLT 2x 97.4% 39.3% 15.2% 48.5%
TSLL 2x 105.3% 39.3% 11.8% 46.5%
TSL3.L 3x 33.3% 77.7% 20.3% 82.3%
TSLS -1x -67.5% 41.0% -7.8% 36.4%

엔비디아

종목 배율 CAGR 변동성비용 금융비용 전체비용
NVDA   48.2% - - -
NVDL 2x 31.7% 30.5% 13.7% 40.0%
3LNV.L 3x 3.5% 67.2% 3.2% 68.2%
NVDD -1x -48.9% 30.2% -8.6% 24.2%
NVD -2x -83.1% 66.6% -11.6% 62.7%
3SNV.L -3x -96.1% 89.4% -19.9% 87.3%

  1. 동일한 레버리지 배율의 상품이 여럿 있는 경우, 설정액이 높은 상품을 해당 레버리지 배율의 대표 상품으로 표시합니다. ↩

  2. 연속적이지 않은 기초 상품의 일단위 수익률을 레버리지 배율만큼 추종하는 과정에서 변동성 끌림이 발생합니다. 변동성 비용은 이 변동성 끌림에 의한 발생하는 비용입니다. ↩

  3. 금융 비용은 레버리지 배율을 맞추기 위해 타기관에 스왑(Swap) 등의 형태로 기초 자산을 차입하는데 필요한 비용입니다. 투자자 자금만큼 은행에서 대출 받아 2배 레버리지 투자를 한다면, 은행에서 빌린 자금에 대한 대출이자가 나가게 되는 것과 동일한 원리입니다. 스왑 방식의 경우 대략 (레버리지 배율 - 1) × 해당 지수 또는 종목 차입을 위한 이자율 비용이 발생합니다. 인버스 또는 인버스 레버리지 상품의 경우 대부분의 투자금을 현금으로 보유하고 선물 등 유지 비용이 적게 드는 방식으로 상품을 구성할 수 있습니다. 이 경우 금융 비용이 거의 나가지 않거나 경우에 따라서는 보유 현금(주로 채권에 투자)이나 선물 롤오버 과정에서 수익이 발생할 수 있습니다. 이 경우 금융 비용은 마이너스 값이 나올 수 있습니다. 또한 대상 상품의 총보수에 의해서도 비용 추정에 있어 상당한 오차가 발생할 수 있습니다. 전반적으로 인버스 또는 인버스 레버리지 상품에 대한 추정 금융 비용은 신뢰하기 어려우니 단순 참고용으로 활용하기 바랍니다. ↩

  4. 레버리지 상품은 변동성과 비용이 높은 고위험 상품입니다. 본 사이트는 레버리지 상품을 분석하여 위험도와 비용을 추정합니다. 하지만 위험도와 비용이 상대적으로 낮게 추정되었다고 해서 해당 상품을 추천하는 것은 아닙니다. ↩

  5. KODEX 2x(KODEX 레버리지), KODEX -1x(KODEX 인버스), KODEX -2x(KODEX 200선물인버스2X), KODEX 150(KODEX 코스닥 150), KODEX 150 2x(KODEX 코스닥150레버리지), KODEX 150 -1x(KODEX 코스닥150선물인버스), 삼성 150 -2x(삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN), 미래 150 -2x(미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN), KODEX USD(KODEX 미국달러선물), KODEX USD 2x(KODEX 미국달러선물레버리지), KODEX USD -1x(KODEX 미국달러선물인버스), KODEX USD -2x(KODEX 미국달러선물인버스2X) ↩